バックワーデーション

VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2022-06-14]

VIX指数は反落し前日比▲1.33の32.69。上は34.00、下は32.06と終始前日比マイナス圏で推移するも30超えで高止まり。期間構造は歪み修正も逆行継続。オプション6月限は取引終了。先物6月限はイベント結果を待たず、今晩オープニン...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2022-06-13]

週明けのVIX指数は改めて上に向かい前週末比+6.27の34.02。指数算出開始時から30超えで上は35.05まで。ピークは引けベル前にFEDウォッチャーの75bpsが市場で取り沙汰された頃。期間構造はアジア時間でフラットに到達し、欧州時...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2022-05-18]

VIX指数は反発し前日比+4.86の30.96。NY時間に入ってからほぼ一本調子で上は31.49まで。期間構造も再び逆行圏へ。先物5月限は27.68で通過。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2022-05-12]

VIX指数は続落し前日比▲0.79の31.77。上は34.76、下は31.71とレンジは昨日より上。ほぼ終日前日比プラス圏で推移するも、ラスト1時間で続落圏へ駆け込む。期間構造は逆行鈍化。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2022-05-11]

VIX指数は続落し前日比▲0.43の32.56。上は指標直後の34.39、下はNY午前中の30.69。期間構造は7,8月限の間を軸にツイストしての逆行鈍化。なお、図の先物の数字(CBOE公表値)はディズニーの決算前です。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2022-05-10]

VIX指数は反落し前日比▲1.76の32.99。上は34.84下は32.24とFEDの人の発言のたびに忙しく上下動。期間構造は逆行鈍化。指標待ちの構え。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2022-05-09]

週明けのVIX指数は改めて上を目指し前週末比+4.56の34.75。上は35.48と先週のトップは超えずも、レンジを切り上げる展開。期間構造も先物は再度逆行深化。
VIX指数 オプション

時間価値曲線[2022-05-06]

FOMCを経て、落ち着きを取り戻したかと思いきや、再度バックワーデーションを見た一週間。前週の余波だったのか、それとも規模からするとこちらが本波だったのか、判断するのは微妙なところですが、実はATM近傍の時間価値は急低下。ATMはそれぞれ...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2022-05-06]

VIX指数は反落し前日比▲1.01の30.19で週末入り。欧州時間早々に前日のトップを超えるなどし、イベント通過後は一旦緩むも改めて上は35.34まで。その後は落ち着き、ラスト1時間の駆け込みの緩みで一時は30を切るも押し戻される。期間構...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2022-05-05]

VIX指数は反発し前日比+5.78の31.20。NY時間に入ると、この2日間を帳消しにする勢いで上は33.20まで。期間構造は一旦きれいにめくれ上がったところから、手前が少し押し戻されたあたりで終了。
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