ロール効果

VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2023-07-05]

休暇明けのVIX指数は反発し14.18。前営業日比+0.60のうちロール効果は+0.53程。議事録もほぼノンサプライズで消化。期間構造は手前のみ反応してのフラット化。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2023-06-29]

VIX指数は反発し前日比+0.11の13.54。一応株高VIX高。期間構造は傾きは変わらずそれぞれが伸びる展開。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2023-06-26]

週明けのVIX指数は続伸し14.25。前週末比+0.81のうち週末を挟んだロール効果は+1.00程。期間構造は手前は伸び奥が沈んでのフラット化。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2023-06-05]

週明けのVIX指数はほぼ変わらずの14.73。前週末比+0.13のうち週末を挟んだロール効果は+0.85程。上は15.29、下は14.66と狭いレンジでの上下動。期間構造は手前が若干垂れた程度。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2023-05-31]

VIX指数は反発し17.94。前日比+0.48のうちロール効果は+0.32程。期間構造はほぼ変わらず。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2023-05-22]

週明けのVIX指数は続伸し17.21。前週末比+0.40のうち週末を挟んだロール効果は+0.80程。引き続きニュースフローで動くも幅は限定的。期間構造は手前より奥が沈んでのフラット化。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2023-05-15]

週明けのVIX指数はほぼ変わらずの17.12。前週末比+0.09のうち週末を挟んだロール効果は+1.45程。上は18.16、下は17.08とレンジも狭め。期間構造は先物は手前から順に沈んでのスティープ化。フラットラインは24を切る。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2023-05-08]

週明けのVIX指数は続落し16.98。前週末比▲0.21のうち、週末を挟んだロール効果は+1.16程。上は17.88、下は16.83と山場もなく狭めのレンジ。期間構造は先物がそれぞれ沈み若干のスティープ化伸展。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2023-05-01]

週明けのVIX指数は反発し16.08。前週末比+0.30のうち週末を挟んだロール効果は+0.93程。上は16.62、下は15.53と狭いレンジでの上下動。期間構造は水準を切り下げるも手前より奥がより沈んでのフラット化。フラットラインは24...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2023-04-26]

VIX指数はほぼ変わらずの18.84。前日比+0.08のうちロール効果は+0.33程。期間構造は各先物とも下で若干の水準切り下げ。フラットラインは24台半ば。
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