期間構造

VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2020-12-02]

VIX指数は続伸し21.17。前日比+0.40のうちロール効果は+0.63程。先物はそれぞれ若干の下押し。期間構造に大きな変動はなし。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2020-12-01]

VIX指数は反発し20.77。前日比+0.20のうち、ロール効果は+0.32程。各VIX先物の動きはまちまち。第1限月近辺の跳ねが目立つ。株の動きに短期警戒か。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2020-11-30]

週明けのVIX指数は緩み20.57。欧州時間までの荒れも上は22.89。前週末比▲0.27だがロール効果+0.96程を跳ね返しての下降。期間構造は月次モノに限れば第6限月の5月限まで順行へ。
VIX指数 オプション

時間価値曲線[2020-11-27]

株式が真空地帯を駆け上がる中、VIX指数も下へ。時間価値の水準も漸減。12月限ではすでに2pt台にかろうじて乗る程度。その割にはVIX先物の期間構造にはさほど大きな動きは見られない。上も下も怖いので、少なくとも期先では水準を大きく動かした...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2020-11-27]

休暇明けのVIX指数は続落し20.84で週末入り。短縮営業で期間構造も小動き。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2020-11-25]

VIX指数は続落し21.25で休暇入り。休み前のイベントを駆け足でこなし一服感。期間構造は水準切り下げも、全区間順行には至らず。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2020-11-24]

VIX指数は続落し21.64。株につられて21台に到達したが、先物での反応は手前のみ。期間構造のフラットラインは引き続き25台後半で推移。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2020-11-23]

週明けのVIX指数は緩み22.66。前週末比のロール効果が+1.03程度あった中での▲1.04。短期での緩みは大きいが、期間構造にはさほど動きはない。緩みはごく短期のものに留まったとみるべきか、前週末の引けベル前後の伸び自体、短期だけの動...
VIX指数 オプション

時間価値曲線[2020-11-20]

11月限が抜け、12月限が第1限月へ。株式マーケットが若干調整しても、さほどVIX指数には影響がなかったが、時間価値は更にそれを反映し、12月限はすでに2pt台の半ばの位置まで下降。VIX先物の期間構造もほぼ順行に戻りつつあり、そこが崩れ...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2020-11-20]

VIX指数は小反発の23.70で週末入り。前日比+0.59のうち、ロール効果は+0.35程度。下は22.13まで掘ったが、引けベル前後から押し戻される。期間構造はそれぞれ若干持ち上がる。
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