ATM

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時間価値曲線[2023-05-19]

5月限が低値で終えた後、第1限月となった6月限はすでにATMが20を切っています。その近傍での時間価値もすでに2ptを切り、そこだけみると安定そのもの。しかし、期先にも目を向けると時間価値もATMもほとんど動いておりません。この期近と期先...
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時間価値曲線[2023-05-12]

週明けに締め日を迎える5月限は、すでにATMは20を切り、またその近傍での時間価値は地を這うレベルに。第2限月の6月限もAMT近傍での時間価値は早くも2ptを切ろうかという水準です。一方で期先の面々は先週比でもあまり変化せず。直近では緩む...
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時間価値曲線[2023-05-05]

一旦暴れて落ち着いて、の一週間。前週末との比較でいうと時間価値曲線はほぼ変わらずの位置。5月限のATM近傍での時間価値は同じく1pt前後。先週「そろそろポジションは少し軽めにしておいても良さそうな域」としていましたが、結果的には軽くしてお...
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時間価値曲線[2023-04-28]

5月限はまだ折り返しを過ぎていませんが、すでにATM近傍での時間価値は1ptを切ろうかという勢い。週初に一旦盛り上がったものの長続きしなかったことで、指数も含めて緩みに拍車がかかりました。そろそろポジションは少し軽めにしておいても良さそう...
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時間価値曲線[2023-04-21]

4月限も大過なく締め日を迎え、5月限が第1限月となった一週間。その5月限はすでにATM近傍での時間価値は1pt台と緩みに磨きがかかっています。期間構造も安定的で容易に崩せそうもありませんが、崩れるときは得てして緩みきったところからですから...
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時間価値曲線[2023-04-06]

イースター休暇でショートウィークとなった一週間。VIX指数は終値ベースでは20を切ったところでの着地が定着し、ひとまずは警戒感が去った形。折り返しを過ぎた4月限のATMはまだ20を超えているもののそこでの時間価値は引き続き1pt台前半と安...
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時間価値曲線[2023-03-31]

第1限月の水準こそ20を超えてはいるものの、期間構造としては手前が沈み、奥がフラットというきれいな形で終えた週末。時間価値曲線も、トップからきれいに並んでいます。4月限は、まだ折り返し地点も来ておりませんが、ATM近傍での時間価値は1pt...
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時間価値曲線[2023-03-03]

月末を挟んだ一週間。指標ごとにVIX指数も上へ下へと動く展開は変わらず。それでも、期間構造がめくれ上がるところまでの上昇はありません。先週末に盛り上がったところからは下で終えたのも含め、想定内の動きです。ほぼ折り返し地点に入った第1限月の...
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時間価値曲線[2023-02-03]

FOMCに雇用統計に各企業決算と、数字を動かす要素は数多くあったもののVIX指数は下へ抜ける展開でした。ただし期間構造は主に手前を反応させる形で対応。時間価値曲線も、先週末と比べると、第1限月の2月限で頂点を左下に動かしたのが目立つ程度。...
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時間価値曲線[2023-01-27]

特に波乱もなく進んだ一週間。期間構造も水準を切り下げた結果、時間価値曲線も左下にずれていきました。第1限月の頂点の位置もすでに20を切り、高さは1pt台前半。まだ2月限サイクルの折り返しも来ていませんが、緊張感が失われていますね。
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