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VIX指数 オプション

時間価値曲線[2022-07-01]

先物がフラットながらスポットが緩み方向で終えた前週末から、一旦先物も含めて緩んだ後、反発と回復を見た一週間。結局、目に見えて順行が強化されただけのようですが、それでも水準は高いのですね。7月限に関しては27pt台。それなのにATM近傍での...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2022-07-01]

VIX指数は反落し前日比▲2.01の26.70で長い週末入り。指標通過で弛緩モード。期間構造も順行深化。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2022-06-30]

VIX指数は反発し28.71で月を終える。前日比+0.55のうちロール効果は+0.47程。上は30.22と30超えも滞在時間は短く。期間構造は水準はあまり変わらずに手前でのフラット化が伸展。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2022-06-29]

VIX指数は反落し前日比▲0.20の28.16。議長のお言葉で多少のバタつきはあるも、上は29.36下は27.85とおとなしめ。期間構造は月次に関してはほぼ変わらず。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2022-06-28]

VIX指数は反発し28.36。前日比+1.41のうちロール効果は+0.55程。NY時間に入ってから上への動きで28.68まで。期間構造はめくれるところまでは至らず。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2022-06-27]

週明けのVIXは続落し前週末比▲0.28の26.95。NY時間に入ってからは漸減で推移。期間構造も手前から順に垂れ順行深化。VVIXも90を切り短期的には少し緩み過ぎのきらいも。
VIX指数 先物

非商用トレーダーポジション[2022-06-21]

6月21日の非商用トレーダーポジションは、ネットショートポジションの縮小。前週から24,255枚減っての49,923枚のネットショート。前週を底に切り替えしたと見るか、それとも前週の数値がイレギュラーだったと見るか、それによってだいぶ解釈...
VIX指数 オプション

時間価値曲線[2022-06-24]

株の上下動に関わらず、期間構造はほぼフラットで推移の一週間。一応、議会証言というイベントはあったもののあまり材料視されず、休み明けに一旦緩んだところからあまり進展せず。それでも時間価値の剥がれだけは進んでおり7月限の頂上は2pt台半ばのと...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2022-06-24]

VIX指数は反落し前日比▲1.82の27.23で週末入り。下は26.83まで緩む。期間構造も順行深化。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2022-06-23]

VIX指数はほぼ変わらずの29.05で終える。前日比+0.10のうちロール効果は+0.59程。上も29.77と30は超えず。期間構造もほぼ変わらず。
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