VIX指数 オプション

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時間価値曲線[2021-09-10]

締日を控えた9月限ですが、ATM近傍での時間価値は、1pt台半ばとまだまだ余力を残した展開。VIX指数自体もひさびさに20pt台に乗せての越週です。期間構造も指数ー第1限月間では逆行が発生しており、どちらに転んでも良いような構えを見せてい...
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時間価値曲線[2021-09-03]

前週末の第1限月のATM近傍での時間価値は、1pt台半ばから後半と若干高かったものの、「週明けのVIX指数がだるい動きを続けるならば、このあたりの時間価値も急速に剥がれる可能性も」としていたところは見通し通り。1pt台にかろうじて載ってい...
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時間価値曲線[2021-08-27]

ジャクソンホールというイベントを気にしつつの一週間。跳ねは実際のイベントの前に片付き、週末には先週末よりも落ち着いた水準で越週。とはいえ、第1限月のATM近傍での時間価値は1pt台の半ばから後半で、水準・残り日数を鑑みると若干高い印象。た...
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時間価値曲線[2021-08-20]

先月よりは下の足型を残しVIX先物8月限が去った後、ひと暴れするかとばかりに動意づいたVIX指数も、週を終える頃には20pt台も切り、期間構造も順行へ。第1限月となった9月限の時間価値もATM近傍で2pt台半ばと、前週末とほぼ変わらずの水...
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時間価値曲線[2021-08-13]

ほとんど動意づくこともなく終えたVIX指数の一週間。週明けに期限を迎える8月限もATMは16pt台、その近傍での時間価値は0.5pt台と、おとなしめの着地点を探る動き。前週の雇用統計でも動かなかったとなれば、基本的には夏枯れの趣きでしょう...
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時間価値曲線[2021-08-06]

週初には多少暴れる素振りがあったVIX指数も、すっかり落ち着きを取り戻しての週末入り。折返しを過ぎた8月限のオプションも、ATMは20を切り、そこでの時間価値も1pt台の前半まで減衰。期間構造もスティープ化は更に伸展。期先への警戒感は怠ら...
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時間価値曲線[2021-07-30]

場中ではVIX指数が20を超えることもあった一週間。それなりに上下動があったものの時間価値の減衰は順当に発生。第1限月となった8月限のATM近傍ではすでに2ptを切るところまで。期間構造も水準の切り上がりはあったものの、むしろスティープ化...
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時間価値曲線[2021-07-23]

週初にVIX指数が跳ねたもののその日のみ。7月限は良い頃合いで締日を迎え、その後のVIX先物もおとなしめの展開。第1限月となった8月限も、ATMは20pt、そこでの時間価値は200ptと、健全な位置につけての週末入りです。期間構造がこの形...
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時間価値曲線[2021-07-16]

週後半に少し盛り上がりを見せたVIX指数に反応し、週明けには締日を迎える7月限のVIXオプションはまだATM近傍での時間価値は1pt台をキープ。それでも水準自体は18台で、めくれ上がるところまでは織り込んでいない模様です。それに、期間構造...
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時間価値曲線[2021-07-09]

「夏枯れモード」とはいえ、少しばかり盛り上がりが必要だったのか、強いて言えば金利をネタに跳ねたVIX指数も、週末に入る頃には落ち着きを取り戻しました。VIXオプションの時間価値も、結果的には順調に剥がれました、という総括になってしまいます...
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