VIX指数 オプション

VIX指数 オプション

時間価値曲線[2021-11-26]

先週末に「欧州でのコロナネタで仕掛ける向きも、指数ですら20に届かず」と書いたのがフラグになったのか、「欧州でダメなら南アフリカだぜ!」とばかりに、サンクスギビング明けの薄いところが狙われました。期間構造もフラットに近く、先物各限月とも暴...
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時間価値曲線[2021-11-19]

先物11月限のSQ値が確定してから、そろりと上への動きを見せたVIX指数でしたが、期間構造に差し支えのあるレベルまでの動きは見せず。欧州でのコロナネタで仕掛ける向きも、指数ですら20に届かずという結果。第1限月となった12月限の時間価値も...
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時間価値曲線[2021-11-12]

先週、株も上、VIX指数も上が続く日々に「さすがにやりすぎではないでしょうか」としていたところから、ようやく?調整が入りましたね。とはいえ、週半ばにはそれも落ち着き、「9月末の跳ねから、まださほど時が経っていないので、仕掛ける側もエネルギ...
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時間価値曲線[2021-11-05]

先週、「株が上昇する中でもVIX指数が上へ向かうなど、過熱モードも見られた一週間」と書いてから一週間。このトレンドが常態化しつつあります。さすがにやりすぎではないでしょうか、とは感じます。とはいえ周囲の雑音には耳を貸さずに期間構造だけを見...
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時間価値曲線[2021-10-29]

株が上昇する中でもVIX指数が上へ向かうなど、過熱モードも見られた一週間ですが、オプションマーケットに目を転ずると、時間価値は淡々と減らしております。11月限のATM近傍では時間価値は1.60pt台と、20pt台を切った第1限月の水準とし...
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時間価値曲線[2021-10-22]

波乱なく10月限が締まった後も、しばらくは緩み基調。週の終わりにパウエルの発言で少し盛り上がったものの、大勢は変わらず。第1限月となった11月限はすでに20ptを切っており、ATM近傍での時間価値もすでに1pt台です。ルーズになっているの...
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時間価値曲線[2021-10-15]

来週には締めを迎える10月限は、すでに16pt台に入ったスポットに引きづられ、ATMは17pt台前半、近傍の時間価値も50pt台とすでに終盤モード。すっかり落ち着きを取り戻してしまったVIX市場を象徴しています。先週末も、その前週からの減...
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時間価値曲線[2021-10-08]

先週末に、「期間構造としてはコンタンゴで、改めて上を攻めるのは分が悪そうではあります」としていたところは、概ね正解。VIX指数は、週初にはあらためて上を攻める気配を見せたものの、前週ほどの勢いはなく、上値を切り下げながらのレンジを続けた後...
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時間価値曲線[2021-10-01]

先週末、「十分にコンタンゴで、仕掛けるのは難度が高そうな展開が続きます」としていたところは、少しハズレ。週の半ばには金利への反応でしばし上基調が見られました。それでも一通り暴れた後、週末にはスポットを含めてコンタンゴに戻っているので、エネ...
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時間価値曲線[2021-09-24]

先週末、「株式市場自体も、調整とも言えないような調整が続く展開」としていたところは、エバーグランデネタでアク抜け。FOMCを経て金利が上へ向かっても、あまり気にせずVIX指数は下へ。第1限月たる10月限の先物は20ptを切り、オプションで...
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