VIX指数 先物 非商用トレーダーポジション[2021-08-03]
８月３日付の非商用トレーダーポジションは、ショート幅拡大。ということで、一応は「今回のトップは７月20日」を活かすことにしましょうか。ただ、横ばいとも言えるんですよね。この水準が続くのであれば、やはり上にも下にも飛びやすいがそれもすぐに収...
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VIX指数 先物 
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2021-08-06]
週初には多少暴れる素振りがあったVIX指数も、すっかり落ち着きを取り戻しての週末入り。折返しを過ぎた８月限のオプションも、ATMは20を切り、そこでの時間価値も１pt台の前半まで減衰。期間構造もスティープ化は更に伸展。期先への警戒感は怠ら...
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-08-06]
VIX指数は続落し16.15で週末入り。終日緩み基調。イベントも無難にこなし前日比▲1.13で着地。期間構造は手前から垂れる。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-08-05]
VIX指数は続落し17.28。特に山場もなく漸減で推移し前日比▲0.69。期間構造も水準を切り下げる。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-08-04]
VIX指数は微減の17.97。前日比▲0.07のうちロール効果は＋0.43程。イベントからの金利プレイで上は18.90まで。その後ＮＹ時間を目一杯かけて落ち着きを取り戻し、期間構造もほぼ変わらずの位置まで。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-08-03]
VIX指数は反落し18.04。ＮＹ時間に入り一瞬暴れかけ20.44まで昇るも、結局は最高値更新の株に追随。期間構造は全期間順行に戻る。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-08-02]
週初＆月初のVIX指数は続伸し19.46。唐突な金利プレイで上は19.87まで。とはいえ前週末比＋1.22のうち、ロール効果で＋1.35程。期間構造は水準を切り上げてのフラット化。
VIX指数 先物 非商用トレーダーポジション[2021-07-27]
７月27日付の非商用トレーダーポジションは、ショート幅拡大。前週が「５月25日を超えてのショート幅縮小」だったところから、「２月16日を底にポジションの手仕舞いが進展中」という判断に変更したところ、そこからの反落。再度判断を変更するのもお...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2021-07-30]
場中ではVIX指数が２０を超えることもあった一週間。それなりに上下動があったものの時間価値の減衰は順当に発生。第１限月となった８月限のATM近傍ではすでに２ｐｔを切るところまで。期間構造も水準の切り上がりはあったものの、むしろスティープ化...
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-07-30]
VIX指数は反発し18.24で週末＆月末入り。前日比＋0.54のうち、ロール効果は＋0.44程。前日引け後からのアマゾンに引っ張られながらも、上は欧州時間の19.72まで。期間構造は水準切り上げも、ほぼ全期間で順行は維持。