VIX指数 オプション 時間価値曲線[2022-03-11]
VIX指数はヘッドラインで激しく上下動するも、期間構造はバックワーデーションが常態化しつつある日々です。週明けに締め日を迎える３月限もＡＴＭは31、そしてその近傍での時間価値は1.2ptと、30超えでの着地をある程度覚悟した数値。しばらく...
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VIX指数 オプション 
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2022-03-11]
VIX指数は反発し30.75で週末入り。前日比＋0.52のうちロール効果は＋0.49程。期間構造は手前から順に少し持ち上がり再度歪み強化。なお、週明け早々に締め日を迎える３月限ですが、ＳＰオプション4/14限から手元で算出した論理値は現時...
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2022-03-10]
VIX指数は続落し前日比▲2.22の30.23。指標を経てＮＹ時間でも漸減。引けベル後も下で下値引けも30台。期間構造もまだ逆行を維持。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2022-03-09]
VIX指数は続落し前日比▲2.68の32.45。悪い材料には反応しないと決めたかのような動きで緩み基調。期間構造は手前から順に下げるも、引き続き逆行維持。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2022-03-07]
週明けのVIX指数は続伸し36.45。前週末比＋4.47のうち、ロール効果は＋1.86程。欧州時間に外相会談の報で一旦緩むもＮＹ時間に改めて上へ。各先物も水準を切り上げ、期間構造は更に歪みを見せる。
VIX指数 先物 非商用トレーダーポジション[2022-03-01]
３月１日の非商用トレーダーポジションは、ネットショートポジションの積み増し。前週から9,147枚積み上げて54,747枚のネットショート。これでまた１月のボトムに近くなりました。短いサイクルで行き来しているのがわかります。巷では、戦争なの...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2022-03-04]
戦争は継続中。ヘッドラインで上下動を繰り返す展開は続いていますが、さすがに原発への攻撃が取り沙汰されたことで期近もＡＴＭは30超え。とはいえ、サイクルも折り返しを過ぎていることもあり３月限のＡＴＭ近傍での時間価値は３pt台です。つまるとこ...
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2022-03-04]
VIX指数は反発し前日比＋1.50の31.98で週末入り。原発攻撃の報でアジア時間から上へ。指標を経てＮＹ時間で多少戻すも30超えでの越週。期間構造は歪み深化。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2022-03-03]
VIX指数は続落し30.48。前日比▲0.26のうち、手元計算でのロール効果は＋0.51程。各先物はそれぞれ期間構造上の登り＋α程度の上昇でしょうか。引き続き逆行維持。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2022-03-02]
VIX指数は反落し前日比▲2.58の30.74。パウエルの顔を見ながら下へ。期間構造は歪み解消方向へ動くも引き続き逆行を維持。