VIX指数 オプション 時間価値曲線[2021-12-31]
２０２１年末時点での時間価値曲線ということになります。引き続き年末モードで出来高はスカスカなのですが、時間価値の減衰は順調に進んでおります。１月限はＡＴＭ近傍での時間価値が２pt台を切ってきました。少し警戒感が緩み過ぎかな、というところが...
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VIX指数 オプション 
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-12-31]
VIX指数は反落し17.22で2021年を終える。前日比▲0.11のうちロール効果は＋0.41程。前日の流れは欧州時間で片付きＮＹ時間に入ってからは下降トレンド。期間構造はフラットラインは動かず手前が垂れてのスティープ化。１年間お疲れさま...
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-12-30]
VIX指数は反発し17.33。順調に緩んでいたところ、引けベル前１時間から押し戻され上は17.79まで。とはいえ前日比＋0.38のうちロール効果は＋0.40程。期間構造は３，４月限の間でツイストしてのスティープ化。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-12-29]
VIX指数は続落し16.95。特に抵抗もなく１ヶ月半ぶりに17を切る。期間構造は、フラットラインはあまり動かず手前が垂れてのスティープ化。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-12-28]
VIX指数は続落し17.54。前日比▲0.14のうちロール効果は＋0.41。先物はそれぞれ期間構造線上の滑落程度の下降。
VIX指数 先物 非商用トレーダーポジション[2021-12-21]
ようやく発表となった12月21日付の非商用トレーダーポジションは、ショートポジションの縮小。21日はすでに市場は緩み始めていましたが、ポジションはまだ縮小方向だったということに。ここがトップなら、未来からの振り返りでは、コロナショックに準...
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-12-27]
休暇明けのVIX指数は続落し17.68。指数算出開始時刻から、特に山場もなく静かに漸減。期間構造はスティープ化伸展。
VIX指数 先物 非商用トレーダーポジション[2021-12-21]未発表
12月21日付の非商用トレーダーポジションは、クリスマス休暇のため未発表。発表され次第見てみたいと思います。21日にはすでに緩んできていますからね。そのあたりがどうでるか。
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2021-12-23]
12月限が、20pt超えとはいえ形状はコンタンゴを維持したまま締日を迎えた後、特に跳ね返すこともなくクリスマス休暇入りした週末。先週、「出来高が薄い中、年末までこんな感じなのでしょうか」としていたところは継続。第１限月となった１月限は、先...
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-12-24]休場
12/24はクリスマスイブで終日休場。例年だとイブは先物だけは半日取引があるのですが、今年は翌25日が土曜だということもあり、終日取引なし、ということになったようですね。休みを一日分損しているのだから、という判断でしょうか。短縮取引にも関...