VIX指数 先物 非商用トレーダーポジション[2021-08-10]
８月10日付の非商用トレーダーポジションは、ショート幅拡大。ここ数週間の横ばいから、しびれを切らしたかのような下振れ。「今回のトップは７月20日」が強化された形で、どのレベルまでネットショートに進むかは別の議論があるとはいえ、ここから跳ね...
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VIX指数 先物 
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2021-08-13]
ほとんど動意づくこともなく終えたVIX指数の一週間。週明けに期限を迎える８月限もＡＴＭは16pt台、その近傍での時間価値は0.5pt台と、おとなしめの着地点を探る動き。前週の雇用統計でも動かなかったとなれば、基本的には夏枯れの趣きでしょう...
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-08-13]
VIX指数は微減の15.45で週末入り。前日比▲0.14のうちロール効果は＋0.42程。期間構造もほぼ変わらず。来週に締めを迎える８月限だけ沈む形。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-08-12]
VIX指数は続落し15.59。前日比▲0.47のうちロール効果は+0.42。ＮＹ時間に入ってから緩む。期間構造は手前から沈み込む形。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-08-11]
VIX指数は反落し16.06。欧州時間は前日比プラス圏で推移も指標発表後に切り下がる。期間構造も水準切り下げ。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-08-10]
VIX指数は微増の16.79。前日比＋0.07のうちロール効果は+0.33程。期間構造はあまり動かず。手前の沈み込みは期間構造線上の滑落でほぼ説明可。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-08-09]
週明けのVIX指数は反発し16.72。前週末比＋0.57のうち、週末を挟んだロール効果は＋1.05程。手前の先物は沈むも、期間構造はほぼ変わらず。
VIX指数 先物 非商用トレーダーポジション[2021-08-03]
８月３日付の非商用トレーダーポジションは、ショート幅拡大。ということで、一応は「今回のトップは７月20日」を活かすことにしましょうか。ただ、横ばいとも言えるんですよね。この水準が続くのであれば、やはり上にも下にも飛びやすいがそれもすぐに収...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2021-08-06]
週初には多少暴れる素振りがあったVIX指数も、すっかり落ち着きを取り戻しての週末入り。折返しを過ぎた８月限のオプションも、ATMは20を切り、そこでの時間価値も１pt台の前半まで減衰。期間構造もスティープ化は更に伸展。期先への警戒感は怠ら...
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-08-06]
VIX指数は続落し16.15で週末入り。終日緩み基調。イベントも無難にこなし前日比▲1.13で着地。期間構造は手前から垂れる。