ロール効果

VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-09-08]

VIX指数は反落し17.96。欧州時間もNY時間も始めは荒れ基調で上は19.64まで。その後株の下げ幅が縮小するとともに前日比マイナス圏へ。期間構造は、若干上押しもあまり変わらずの位置。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-09-07]

休み明けのVIX指数は反発し18.14。前週末比+1.73のうち、ロール効果は+1.58。NY時間に入ってからの動きで上は18.39まで。期間構造はほぼ一様に水準を切り上げる。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-09-03]

VIX指数は前日比変わらずの16.41で長い週末入り。ロール効果は+0.38程。指標を受け上は17.06下は16.08と上下動したものの株に方向感が出ないうちはどちらにも走れず。期間構造は手前での持ち上がりが前述のロール効果程度発生。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-09-02]

VIX指数は反発し16.41。前日比+0.30のうちロール効果は+0.36程。指標待ちかつ連休前で大きな動き無し。期間構造もほぼ変わらずの位置。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-08-31]

VIX指数は小反発。16.48で月末入り。前日比+0.29のうちロール効果は+0.38程。期間構造はほぼ動かず。各先物は構造線上を滑落。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-08-26]

VIX指数は反発し18.84。前日比+2.05のうちロール効果は+0.38程。イベント前調整の株にお付き合いし、上は19.27まで。期間構造は水準切り上げもフラットラインは25手前。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-08-25]

VIX指数は続落し16.79。前日比▲0.43のうちロール効果は+0.42程。特に山場もなくイベント前に16pt台へ。期間構造も若干の水準切り下げ。手前での緩みも伸展。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-08-16]

週明けのVIX指数は反発し16.12。前週末比+0.67のうち、週末を挟んだロール効果は+1.23程。地政学リスクからの跳ねはNY時間いっぱいをかけて消化。期間構造はあまり変わらずの位置で終える。8月限は残り1日半強。
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本日のマーケット[2021-08-13]

VIX指数は微減の15.45で週末入り。前日比▲0.14のうちロール効果は+0.42程。期間構造もほぼ変わらず。来週に締めを迎える8月限だけ沈む形。
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本日のマーケット[2021-08-12]

VIX指数は続落し15.59。前日比▲0.47のうちロール効果は+0.42。NY時間に入ってから緩む。期間構造は手前から沈み込む形。
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