VIX指数 オプション 時間価値曲線[2023-04-21]
４月限も大過なく締め日を迎え、５月限が第１限月となった一週間。その５月限はすでにATM近傍での時間価値は１pt台と緩みに磨きがかかっています。期間構造も安定的で容易に崩せそうもありませんが、崩れるときは得てして緩みきったところからですから...
Expire
VIX指数 オプション 
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2023-04-19]
VIX指数は続落し前日比▲0.37の16.46。ＮＹオープンで前日比マイナス圏に入るギャップダウン。期間構造は５，６月限の間を軸にツイストしてのスティープ化。先物４月限は16.75で通過。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2023-04-18]
VIX指数はほぼ変わらずの16.83。前日比▲0.12のうちロール効果は＋0.29程。上は17.34、下は16.58とレンジも狭い。期間構造は５，６月限の間を軸にツイストしてのスティープ化。４月限のオプションは取引終了。先物は残り半日強。...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2023-04-14]
イースター休暇明けから、さらに緩み基調の続いた一週間。途中何度か上を試す展開もありましたが、長続きせず。週明けに締め日を迎える４月限も、ATMは20を切り近傍の時間価値も地を這うレベル。あまり波乱は予想していないようです。期先はほぼ動いて...
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2023-02-15]
VIX指数は続落し前日比▲0.68の18.23。本日も指標通過で緩み下は18.11まで。期間構造は手前が垂れてのスティープ化。先物２月限は18.69と先月（19.09）より下の足跡。
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2023-01-20]
休日もあってのショートウィークでした。締め日を過ぎて一旦盛り上がったものの週末には落ち着きました。VIX指数も一直線に20ptを切っていくにはまだ居心地が悪いということでしょうか。期間構造的にも期先の水準がもう少し下がってこないとここから...
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2023-01-18]
VIX指数は続伸し20.34。前日比＋0.98のうちロール効果は＋0.43程。期間構造も水準を切り上げる反応。先物１月限は19.09で通過。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2023-01-17]
休暇明けのVIX指数は反発し19.36。前週末比＋1.01のうち、休暇を挟んだロール効果は＋1.71程。先物はまちまちで期間構造もほぼ変わらず。オプション１月限は取引終了。先物は残り半日強。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2023-01-16]休場
本日のマーケットはキング牧師の誕生記念で休場。VIX指数の算出は無し。VIX先物は前場で取引を終えました。前場終了時点での値は以下の通り。
2023年９月限 24.35 取引なし2023年８月限 24.00 ▲0.052023年７月...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2023-01-13]
指標も無難に乗り切り、VIX指数も久々に20を切っての週末。週明けに締め日を迎える１月限は荒れをまったく想起していない時間価値曲線を描きます。２月限以降も、頂点の位置は左へ。その割には頂点の高さはあまり下がってきていないような。VIX指数...