VIX指数 オプション 時間価値曲線[2022-07-29]
指標も決算も、中身の数字はともかくイベントを通過したことを良しとするのか、週の半ば以降のVIX指数はひたすらに下への動き。30pt台はだいぶ遠くなりましたが、20pt台だって通常のマーケットからすれば異常値です。こうなると次は、どういう形...
期間構造
VIX指数 オプション 
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2022-07-29]
VIX指数は続落し前日比▲1.00の21.33で週末＆月末入り。終日前日比マイナス圏で推移。期間構造は手前よりも期先の沈みが大きくフラット化。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2022-07-26]
VIX指数は続伸し前日比＋1.33の24.69。ＮＹ時間に入ってから上基調。期間構造はフラット化。図中のプロットは、先物は引けベル時点のものなので各決算発表前、指数は引けベル15分後のものなので発表後の数字です。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2022-07-25]
週明けのVIX指数は反発し23.36。前週末比＋0.33のうち週末を挟んだロール効果は＋1.53程。期間構造は期先はほとんど動かず手前が若干沈んでのスティープ化。イベント待ち。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2022-07-21]
VIX指数は続落し前日比▲0.77の23.11。バイデンにも指標にもさほど反応せず下へ。一ヶ月半ぶりの23台。期間構造は手前から沈んでのスティープ化。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2022-07-19]
VIX指数は反落し前日比▲0.80の24.50。上は25.41、下は24.23と狭いレンジを特に山場もなく推移。先物はそれぞれ水準切り下げ。期先の沈みのほうが大きく期間構造としてはフラット化。オプション７月限は取引終了。先物は残り半日強。...
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2022-07-18]
週明けのVIX指数は反発し25.30。前週末比＋1.07のうち週末を挟んだロール効果は＋1.39程。期間構造はそれぞれ水準を切り上げる。７月限は残り半日強。8/19限のSPオプションからの手元計算では現在のVIXは26.33です。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2022-07-15]
VIX指数は続落し前日比▲2.17の24.23で週末入り。欧州時間までは漸減の動きでしたが、指標通過で目に見えて下へ。期間構造も水準を切り下げスティープ化。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2022-07-12]
VIX指数は続伸し前日比＋1.12の27.29。ＮＹ時間午後に入りフェイクニュースで盛り上がり上は27.75まで。期間構造はややフラット化。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2022-07-11]
週明けのVIX指数は反発し26.17。前週末比＋1.53のうちロール効果は＋1.35程。上は26.74、下は25.79と狭いレンジを上下動。期間構造は構造を崩すこと無く水準の切り上げで対応。フラットラインは29前後でしょうか。