コンタンゴ

VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-10-13]

VIX指数は続落し18.64。指標で少しバタついたもののNY時間いっぱいをかけて下へ。下は18.44まで掘る。期間構造は図上でもスポット含め順行へ。
VIX指数 オプション

時間価値曲線[2021-10-08]

先週末に、「期間構造としてはコンタンゴで、改めて上を攻めるのは分が悪そうではあります」としていたところは、概ね正解。VIX指数は、週初にはあらためて上を攻める気配を見せたものの、前週ほどの勢いはなく、上値を切り下げながらのレンジを続けた後...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-10-07]

VIX指数は続落し19.52。本日は終始前日比マイナス圏で推移し下は19.07まで。ようやく20を切る。期間構造もスポットを含め全期間で順行へ。終盤の戻しは明日の指標への備えもあったでしょうか。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-10-05]

VIX指数は反落し21.30。NY時間に入り強めの緩みで下は20.62も、終盤押し戻される。上値は削られるも下値はこのあたりで跳ね返される日々が続く。期間構造はスポットまで含め手前は一応順行回帰。
VIX指数 オプション

時間価値曲線[2021-10-01]

先週末、「十分にコンタンゴで、仕掛けるのは難度が高そうな展開が続きます」としていたところは、少しハズレ。週の半ばには金利への反応でしばし上基調が見られました。それでも一通り暴れた後、週末にはスポットを含めてコンタンゴに戻っているので、エネ...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-10-01]

VIX指数は反落し21.16で週末入り。上は24.89と昨日の上を超えていますが、欧州時間でのほぼ出オチ。NY時間に入り、株の寄り天未遂に引きづられ一時押し戻されるも、次第に下へ。先物は手前から順に垂れる。期間構造はスポットまで含めてほぼ...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-09-29]

VIX指数は反落し22.53。前日比▲0.72のうちロール効果は+0.44程。期間構造は先物がそれぞれ持ち上がる形で手前からの順行を回復。当然フラット化伸展。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-09-24]

VIX指数は続落し17.75で週末入り。欧州時間では少しバタつきも見られたものの、NY時間に入り緩み基調を取り戻し、18も切る。期間構造もスティープ深化。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-09-22]

VIX指数は続落し20.87。順調に緩んでいたところ、パウエルの顔が流れ出してからの反発も長続きせず、終始前日比マイナス圏で推移。期間構造はスポットまで含めても概ね順行に回帰。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-09-21]

VIX指数は反落し24.36。前日比▲1.35のうちロール効果は+0.42程。期間構造もスポット-第1限月間の逆行幅は緩む。引き続き先物間ではほぼ順行を維持。
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