コンタンゴ

VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-04-16]

VIX指数は続落し16.25で週末入り。レンジも狭いままコロナ後最低値を更新。VIX先物は来週には消える4月限よりもその先数ヶ月での沈みが大きい。フラットラインは変わらず。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-04-15]

VIX指数は反落し16.57。コロナ後最低値更新。期間構造は水準切り下げ。VIX先物では残り一週間を切った4月限の下降が目立つ。
VIX指数 オプション

時間価値曲線[2021-04-09]

第1限月である4月限で、VIX先物が20を切ってくる環境下では、さすがにオプションの時間価値も剥がれ気味で、かろうじて1pt台に載ったあたりまで減価。ただ、第3限月あたりから先は堪えているようにも見えるのは、先物がスティープ化していること...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-04-07]

VIX指数は反落し17.16。スポットだけ踊る局面が何度かあったが最後は17台前半まで掘って終える。期間構造も水準を切り下げフラットラインも24を切る。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-04-05]

休日明けのVIX指数は反発し17.91。前営業日比+0.58のうち、ロール効果は+1.47程度。VIX先物はそれぞれ水準を切り下げ、フラットラインも24台前半まで。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-04-02]休場

米国市場は休場。VIX先物はNY時間が始まる時点までの取引。その時点での値は以下の通り。 2021年11月限 24.35 ▲0.052021年10月限 24.40 ▲0.152021年09月限 24.35 ▲0.152021年08月...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-03-31]

VIX指数は続落し19.40で月末入り。株の動きの割には振れ幅が小さかった一日。バイデン前ということもあるか。期間構造はほぼ変わらず。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-03-30]

VIX指数は反落し19.61。NY時間に入ってからは漸減で再度20を下回る。今回は各VIX先物ともその動きに追随。期間構造も水準切り下げでフラットラインは25前後へ。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-03-25]

VIX指数は反落し19.81。引けでは3日ぶりに20を切るも、上下激しく上は23.55まで。その時間帯でも期間構造には歪みは出ず。最後は各VIX先物とも水準を切り下げる。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-03-24]

VIX指数は続伸し21.20。前日比+0.90のうち、ロール効果は+0.41程度。VIX先物はまちまちの小動きで期間構造もほぼ変わらず。
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