バックワーデーション

VIX指数 オプション

時間価値曲線[2022-10-21]

さすがにバックワーデーションの勢いは衰え、期間構造はフラットに近い位置まで戻して迎えた週末。フラットラインも30前後に。10月限は30超えの足型を残しましたので、それで十分といったところでしょうか。11月限のATM近傍での時間価値は2pt...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2022-10-19]

VIX指数は反発し30.76。前日比+0.26のうちロール効果は+0.45程。期間構造はほぼ変わらず。先物10月限は31.77で通過。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2022-10-18]

VIX指数は続落し前日比▲0.87の30.50。上は31.93と4営業日連続でトップが切り下がる。期間構造は手前から沈んで逆行軟化。10月限のオプションは取引終了。先物は残り半日強。着地は前月(26.65)よりは上になりそう。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2022-10-17]

週明けのVIX指数は反落し31.37。前週末比▲0.65のうち週末を挟んだロール効果は+1.33程。期間構造は水準切り下げ。逆行は継続。先物10月限は残り1日半強。
VIX指数 オプション

時間価値曲線[2022-10-14]

期間構造は引き続きバックワーデーションが続き、フラットラインも30超えをキープ。それでもその構造自体に慣れてしまったのか、時間価値は削られ、第1限月にかぎらず山の頂は低くなってきています。先週、「期間構造から見てもフラットラインが30あた...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2022-10-14]

VIX指数は反発し前日比+0.08の32.02で週末入り。指標で32.98まで吹き上がるも前日比ではほぼ変わらずの位置まで戻す。期間構造は水準切り上げ。歪みは維持。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2022-10-13]

VIX指数は続落し前日比▲1.63の31.94。英からのニュースフローで指標前から緩み基調。通過後に押し戻されたものの上は33.87止まり。その後は下を掘る。期間構造は水準切り下げと歪みが緩んでのフラット化。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2022-10-12]

VIX指数はほぼ変わらず33.57。前日比▲0.06のうちロール効果は+0.61程。上は指標通過後の34.53も方向感なし。期間構造は歪みが緩んでのフラット化。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2022-10-11]

VIX指数は続伸し33.63。前日比+1.18のうちロール効果は+0.63程。今日はBOEからの報で盛り上がり上は34.43まで。期間構造は逆行強化。
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本日のマーケット[2022-10-10]

週明けのVIX指数は続伸し32.45。前週末比+1.09のうち週末を挟んだロール効果は+1.97程。上は33.99、下は32.05と終始前週末比プラス圏で推移。期間構造も歪み強化。
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