ロール効果

VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-11-23]

VIX指数は続伸し19.35。前日比+0.18のうちロール効果は+0.33程。上は20.91まで攻めましたが迫力不足。NY時間も後半になると押し戻されました。先物はほぼ全期間で水準を切り下げスティープ化。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-11-22]

週明けのVIX指数は続伸し19.18。前週末比+1.27のうちロール効果は+1.04程。為替、金利の動きに比して反応が鈍かったところ、引けベル間際から猛追。先物も全限月前週末比プラス圏となって1日を終える。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-11-18]

VIX指数は続伸し17.60。前日比+0.49のうちロール効果は+0.36程。新サイクルでの仕掛けは上は18.15まで。期間構造は手前のみの反応でフラット化。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-11-17]

VIX指数は反発し17.10。前日比+0.73のうち、ロール効果は+0.44程。先物11月限が16.34で通過したことからも分かる通り、NY時間開始まではほぼ前日比変わらず。その後じり高の展開へ。期間構造は各限月水準切り上げ。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-11-15]

週明けのVIX指数は反発し16.49。とはいえ前週末比+0.20のうち、週末を挟んだロール効果が+1.32程。先物は2022/02限あたりを軸にしてツイストスティープ化。フラットラインは25に再度載せたか。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-11-09]

VIX指数は続伸し17.79。前日比+0.57のうちロール効果は+0.39程。ようやくの株の下落とVIXの上昇との組み合わせ。期間構造は水準の切り上げとフラット化。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-11-08]

週明けのVIX指数は反発し17.23。前週末比+0.75のうち週末を挟んだロール効果は+1.20程。先物はそれぞれ微動で、先物間での期間構造はほぼ変わらず。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-11-04]

VIX指数は反発し15.43。前日比+0.33のうちロール効果は+0.37程。下は14.73まで掘った後に切り返し、株も上、VIX指数も上の過熱日へ。まだ14pt台は居心地が悪い模様。期間構造は水準切り上げ。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-11-02]

VIX指数は反落し16.03。前日比▲0.38のうちロール効果は+0.36程。順調に緩み下は15.89まで。期間構造はスティープ化伸展。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-11-01]

週明けのVIX指数は反発し16.41。とはいえ前週末比+0.15のうち週末を挟んだロール効果が+1.17程。先物はいずれも下へ。手前から沈む形。
タイトルとURLをコピーしました