ロール効果

VIX指数は続伸し32.60前日比＋0.34のうちロール効果は＋0.52程。上は34.14、下は30.30と本日もレンジ広め。期間構造は手前で逆行深化。

VIX指数はほぼ変わらずの26.30で週末入り。前日比＋0.03のうちロール効果は＋0.43程。上は28.45と今週のトップを着けるもラスト２時間で緩む。期間構造もほぼ変わらずの位置へ。

VIX指数は反発し26.27。前日比＋0.11のうちロール効果は＋0.43程。上は26.93で今日もトップは切り下がる。期間構造はほぼ変わらずも、各先物は若干前日よりは下。

週明けのVIX指数は反発し23.87。前週末比＋1.08のうち週末を挟んだロール効果は＋1.29程。上は24.23、下は23.16とおとなしめの動き。期間構造は手前より奥が深く沈んでのフラット化。フラットラインは27台後半へ。

休み明けのVIX指数は反発し26.91。前週末比＋1.44のうち、週末を挟んだロール効果は＋1.75程。指標で跳ねたところはＮＹ時間午前中にある程度消化したものの、その後は下値を切り上げる展開。期間構造は手前が持ち上がってのフラット化。

週明けのVIX指数は続伸し26.21。前週末比＋0.65のうち、週末を挟んだロール効果は＋1.29程。指数算出上では上は27.67ですが、一番盛り上がったのはアジア時間の開始当初。期間構造は各先物がほぼ同等に下降。

VIX指数は続伸し24.11。前日比＋0.31のうちロール効果は＋0.49程。上は24.21、下は23.07とレンジは狭め。各先物は反落で期間構造はややスティープ化。

VIX指数は反発し20.20。前日比＋0.46のうちロール効果は+0.50程。期間構造もほぼ変わらず。

VIX指数は続落し26.40。前日比▲0.42のうちロール効果は＋0.47程。上は28.45と昨日のトップを超えず。期間構造は手前はほぼ動かず期先が伸びる形でのスティープ化。

週明けのVIX指数は反発し26.17。前週末比＋1.53のうちロール効果は＋1.35程。上は26.74、下は25.79と狭いレンジを上下動。期間構造は構造を崩すこと無く水準の切り上げで対応。フラットラインは29前後でしょうか。