ロール効果

VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2022-09-27]

VIX指数は続伸し32.60前日比+0.34のうちロール効果は+0.52程。上は34.14、下は30.30と本日もレンジ広め。期間構造は手前で逆行深化。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2022-09-16]

VIX指数はほぼ変わらずの26.30で週末入り。前日比+0.03のうちロール効果は+0.43程。上は28.45と今週のトップを着けるもラスト2時間で緩む。期間構造もほぼ変わらずの位置へ。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2022-09-15]

VIX指数は反発し26.27。前日比+0.11のうちロール効果は+0.43程。上は26.93で今日もトップは切り下がる。期間構造はほぼ変わらずも、各先物は若干前日よりは下。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2022-09-12]

週明けのVIX指数は反発し23.87。前週末比+1.08のうち週末を挟んだロール効果は+1.29程。上は24.23、下は23.16とおとなしめの動き。期間構造は手前より奥が深く沈んでのフラット化。フラットラインは27台後半へ。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2022-09-06]

休み明けのVIX指数は反発し26.91。前週末比+1.44のうち、週末を挟んだロール効果は+1.75程。指標で跳ねたところはNY時間午前中にある程度消化したものの、その後は下値を切り上げる展開。期間構造は手前が持ち上がってのフラット化。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2022-08-29]

週明けのVIX指数は続伸し26.21。前週末比+0.65のうち、週末を挟んだロール効果は+1.29程。指数算出上では上は27.67ですが、一番盛り上がったのはアジア時間の開始当初。期間構造は各先物がほぼ同等に下降。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2022-08-23]

VIX指数は続伸し24.11。前日比+0.31のうちロール効果は+0.49程。上は24.21、下は23.07とレンジは狭め。各先物は反落で期間構造はややスティープ化。
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本日のマーケット[2022-08-11]

VIX指数は反発し20.20。前日比+0.46のうちロール効果は+0.50程。期間構造もほぼ変わらず。
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本日のマーケット[2022-07-14]

VIX指数は続落し26.40。前日比▲0.42のうちロール効果は+0.47程。上は28.45と昨日のトップを超えず。期間構造は手前はほぼ動かず期先が伸びる形でのスティープ化。
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本日のマーケット[2022-07-11]

週明けのVIX指数は反発し26.17。前週末比+1.53のうちロール効果は+1.35程。上は26.74、下は25.79と狭いレンジを上下動。期間構造は構造を崩すこと無く水準の切り上げで対応。フラットラインは29前後でしょうか。
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