ロール効果

VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-04-09]

VIX指数は微減の16.69で週末入り。前日比▲0.26で、うちロール効果は+0.35程度。VIX先物は手前が垂れ奥が伸びてのスティープで、昨日の動きを踏襲。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-04-06]

VIX指数は微増の18.12。NY時間の始まりは元気よく、瞬間的に下は17.37まで掘ったが戻す。前日比+0.21のうち、ロール効果は+0.36程度。期間構造もほぼ変わらず。
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本日のマーケット[2021-03-29]

週明けのVIX指数は反発し20.74。上は21.60で金曜の跳ねと同水準まで。前週末比+1.88のうち、ロール効果は+1.28程度。先物は手前は跳ねるも期先は沈むフラット化。
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本日のマーケット[2021-03-24]

VIX指数は続伸し21.20。前日比+0.90のうち、ロール効果は+0.41程度。VIX先物はまちまちの小動きで期間構造もほぼ変わらず。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-03-15]

週明けのVIX指数は続落し20.03。前週末比のロール効果+1.47を跳ね返し緩み、一時は20を切るところまで。VIX先物も手前から垂れフラットラインも28を切る。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-03-08]

週明けのVIX指数は反発し25.47。前週末比+0.81のうちロール効果は+1.37程度。ダウとナスダックの綱引きを見ながら、殆どの時間帯で前週末比プラス圏を推移し、上は28.39まで。VIX先物もそれぞれ前週末よりは上へ。
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本日のマーケット[2021-02-23]

VIX指数は反落し23.11。ロール効果は+0.44あるなかでの前日比▲0.34。NYが始まってしばらくまでは前日のトレンドを引き継ぐもイベント通過で落ち着く。先物は手前から垂れる。
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本日のマーケット[2021-02-16]

休暇明けのVIX指数は反発し21.46。前週末比+1.49だがほとんどロール効果。VIX先物は3月限以降がほぼ一様に持ち上がる。2月限はオプションが取引終了。
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本日のマーケット[2021-02-09]

VIX指数は小動き。前日比+0.39の21.63で終える。うちロール効果は+0.48。VIX先物は手前はほぼ動かず期先は伸びる。スティープ化。
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本日のマーケット[2021-02-08]

週明けのVIX指数は小反発し21.24。前週末比+0.37だが、ロール効果が+1.48程度あるなかでの数字。VIX先物は手前は垂れ期先は伸びスティープ。
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