ロール効果

VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2023-01-30]

週明けのVIX指数は反発し19.94。前週末比+1.43のうち週末を挟んだロール効果は+0.95程。期間構造は、フラットラインは動かさず手前だけ持ち上げた形。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2023-01-25]

VIX指数は続落し19.08。前日比▲0.12のうちロール効果は+0.24程。期間構造は4,5月限の間を軸にツイストしてのフラット化。フラットラインは23台半ばへ。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2023-01-23]

週明けのVIX指数はほぼ変わらずの19.81。週末を挟んだロール効果+0.79程を跳ね返しての前週末比▲0.04。期間構造は手前よりは奥がより沈む形。フラットラインは24台前半へ。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2023-01-19]

VIX指数は続伸し20.52。前日比+0.18のうちロール効果は+0.29程。期間構造はあまり動かず。強いて言えば3,4月限の間を軸にツイストしてのフラット化。フラットラインは25前後
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2023-01-18]

VIX指数は続伸し20.34。前日比+0.98のうちロール効果は+0.43程。期間構造も水準を切り上げる反応。先物1月限は19.09で通過。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2023-01-17]

休暇明けのVIX指数は反発し19.36。前週末比+1.01のうち、休暇を挟んだロール効果は+1.71程。先物はまちまちで期間構造もほぼ変わらず。オプション1月限は取引終了。先物は残り半日強。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2023-01-09]

週明けのVIX指数は反発し21.97。前週末比+0.84のうち週末を挟んだロール効果は+0.90程。期間構造は3,4月限の間を軸にツイストしてのフラット化。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2023-01-05]

VIX指数は反発し22.46。前日比+0.45のうちロール効果は+0.31程。期間構造は奥は動かず手前が持ち上がってのフラット化。指標待ちの構え。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2023-01-03]

年明けのVIX指数は22.90。前年末比+1.23のうち休日を挟んだロール効果は+2.04程。期間構造は2月限から先が一様に沈む形。1月限はほとんど動かず構造としてはフラット化。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2022-12-30]

VIX指数は反発し21.67で長い週末入り。前日比+0.23のうちロール効果は+0.54程。期間構造はほぼ変わらず。1年間お疲れ様でした。
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