ロール効果

VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2024-07-15]

週明けのVIX指数は反発し13.12。前週末比+0.66のうち週末を挟んだロール効果は+0.73程。方向感なく上下動。期間構造は傾きをあまり変えずに水準が切り上がる。7月限は残り1日半強。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2024-07-08]

週明けのVIX指数は反落し12.37。前週末比▲0.11のうち週末を挟んだロール効果は+0.67程。終日かけて漸減。期間構造は傾きを変えずに水準低下。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2024-07-05]

休暇明けのVIX指数は反発し12.48で週末入り。前営業日比+0.32のうち休暇中を挟んだロール効果は+0.43程。指標でバタつくもNY時間が始まってからは上目線の動き。期間構造はほぼ変わらず。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2024-07-01]

週明け&月初のVIX指数は反落し12.22。前週末比▲0.22のうち週末を挟んだロール効果は+0.93程。NY時間に入ってからは緩み基調。期間構造は水準を切り下げてのスティープ化。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2024-06-24]

週明けのVIX指数は反発し13.33。前週末比+0.13のうち週末を挟んだロール効果は+0.76程。期間構造は手前より奥が沈んでのフラット化。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2024-06-21]

VIX指数は反落し13.20で週末入り。前日比▲0.08のうちロール効果は+0.27程。期間構造は傾きを変えずに水準切り下げ。
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本日のマーケット[2024-06-17]

週明けのVIX指数はほぼ変わらずの12.75。前週末比+0.09のうち週末を挟んだロール効果は+0.70程。期間構造もほぼ変わらず。オプション6月限は取引終了。先物は残り半日強。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2024-06-11]

VIX指数はほぼ変わらずの12.85。前日比+0.11のうちロール効果は+0.28程。期間構造もほぼ変化なし。イベント待ち。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2024-06-10]

週明けのVIX指数は反発し12.74。前週末比+0.52のうち週末を挟んだロール効果は+0.90程。期間構造は9,10月限の間を軸にツイストしてのフラット化。
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本日のマーケット[2024-06-03]

週明け&月初のVIX指数は反発し13.11。前週末比+0.19のうち週末を挟んだロール効果は+0.61程。期間構造はほぼ変わらず。
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