ロール効果

休み明けのVIX指数は反発し26.91。前週末比＋1.44のうち、週末を挟んだロール効果は＋1.75程。指標で跳ねたところはＮＹ時間午前中にある程度消化したものの、その後は下値を切り上げる展開。期間構造は手前が持ち上がってのフラット化。

週明けのVIX指数は続伸し26.21。前週末比＋0.65のうち、週末を挟んだロール効果は＋1.29程。指数算出上では上は27.67ですが、一番盛り上がったのはアジア時間の開始当初。期間構造は各先物がほぼ同等に下降。

VIX指数は続伸し24.11。前日比＋0.31のうちロール効果は＋0.49程。上は24.21、下は23.07とレンジは狭め。各先物は反落で期間構造はややスティープ化。

VIX指数は反発し20.20。前日比＋0.46のうちロール効果は+0.50程。期間構造もほぼ変わらず。

VIX指数は続落し26.40。前日比▲0.42のうちロール効果は＋0.47程。上は28.45と昨日のトップを超えず。期間構造は手前はほぼ動かず期先が伸びる形でのスティープ化。

週明けのVIX指数は反発し26.17。前週末比＋1.53のうちロール効果は＋1.35程。上は26.74、下は25.79と狭いレンジを上下動。期間構造は構造を崩すこと無く水準の切り上げで対応。フラットラインは29前後でしょうか。

VIX指数はほぼ変わらずの23.96。前日比▲0.06のうちロール効果が＋0.41程。期間構造もほぼ変わらず。イベント待ちでしょうか。

週明けのVIX指数は続伸し25.07。前週末比+0.28のうち、週末を挟んだロール効果は+1.21程。アジア時間からのリスクオンモードは、ＮＹ時間に入り金利も横目に少々トーンダウン。期間構造は手前が少し垂れた程度の位置に。

VIX指数は微増の24.79で週末入り。前日比＋0.07のうち、ロール効果は＋0.43程。指標でのバタつきも上は25.96までと限定的。期間構造は若干水準を切り上げる。

休暇明けのVIX指数は反落し22.17。前週末比▲0.53のうち、ロール効果は+1.71程。上は24.60、下は21.98とレンジは広めも、基本は緩み基調で推移。期間構造は第５，６限月の間を軸にツイストしてのスティープ化。４月限は残り１日...