ロール効果

本日のマーケット[2022-04-14]

VIX指数は反発し22.70で長い週末入り。前日比＋0.88のうちロール効果は＋0.45程。期間構造は先物各限月とも持ち上がる。

2022.04.15

VIX指数マーケット

週明けのVIX指数は反発し24.37。前週末比＋3.21のうち週末を挟んだロール効果は＋1.29程。指標前にジリ高で推移。期間構造は水準を切り上げフラット化。

2022.04.12

VIX指数マーケット

VIX指数は反発し19.33。前日比＋0.43のうちロール効果は＋0.41程。上は20.51と一瞬20超えを試す展開も。期間構造は手前から順に持ち上がる形。

2022.03.31

VIX指数マーケット

週明けのVIX指数は続落し19.63。前週末比▲1.18のうち、週末を挟んだロール効果は＋1.29。一月半ぶりに20を切る。期間構造は手前から垂れ順行深化。

2022.03.29

VIX指数マーケット

VIX指数は反発し23.57。前日比+0.63のうちロール効果は+0.39程。期間構造はほぼ変わらず。

2022.03.24

VIX指数マーケット

VIX指数は続落し30.48。前日比▲0.26のうち、手元計算でのロール効果は＋0.51程。各先物はそれぞれ期間構造上の登り＋α程度の上昇でしょうか。引き続き逆行維持。

2022.03.04

VIX指数マーケット

VIX指数は反発し22.09。前日比+0.13のうちロール効果は＋0.45程。引けベルまでは前日比マイナス圏だったもののMetaの決算で空気が変わる。CBOE公表値では先物はその決算発表前の数値でのプロットなので、まだ手前が沈み込んだ図に...

2022.02.03

VIX指数マーケット

週明けのVIX指数は続伸し29.90。ＮＹ時間に入ってから改めて上を攻める展開は相変わらずで上は38.94まで。ところが午後に入ってから急速に緩み基調へ。前週末比+1.05のうち週末を挟んだロール効果が+0.95程という位置まで戻す。先物...

2022.01.25

VIX指数マーケット

VIX指数は反落し19.61。前日比▲0.12のうちロール効果は＋0.42程。上は21.06、下は19.08と20を挟んでの上下動も方向感なく。期間構造は手前が少し持ち上がり若干のフラット化。

2022.01.07

VIX指数マーケット

VIX指数は反発し16.91。前日比＋0.31のうちロール効果は＋0.38程。指標でのバタつきも上は17.81と限定的。期間構造はほぼ動かず。いずれにせよ議事録を待ってみよう、ということでしょうか。

2022.01.05

VIX指数マーケット