ロール効果

VIX指数は反発し16.91。前日比＋0.31のうちロール効果は＋0.38程。指標でのバタつきも上は17.81と限定的。期間構造はほぼ動かず。いずれにせよ議事録を待ってみよう、ということでしょうか。

年明けのVIX指数は続落し16.60。前週末比▲0.62は週末を挟んだロール効果＋1.16を跳ね返してのもの。ＮＹ時間に入り少しバタついたもののその後は漸減。期間構造は水準も切り下がりました。本年もよろしくお願いいたします。

VIX指数は反落し17.22で2021年を終える。前日比▲0.11のうちロール効果は＋0.41程。前日の流れは欧州時間で片付きＮＹ時間に入ってからは下降トレンド。期間構造はフラットラインは動かず手前が垂れてのスティープ化。１年間お疲れさま...

VIX指数は続落し17.54。前日比▲0.14のうちロール効果は＋0.41。先物はそれぞれ期間構造線上の滑落程度の下降。

VIX指数は続伸し19.35。前日比+0.18のうちロール効果は＋0.33程。上は20.91まで攻めましたが迫力不足。ＮＹ時間も後半になると押し戻されました。先物はほぼ全期間で水準を切り下げスティープ化。

週明けのVIX指数は続伸し19.18。前週末比＋1.27のうちロール効果は＋1.04程。為替、金利の動きに比して反応が鈍かったところ、引けベル間際から猛追。先物も全限月前週末比プラス圏となって１日を終える。

VIX指数は続伸し17.60。前日比＋0.49のうちロール効果は＋0.36程。新サイクルでの仕掛けは上は18.15まで。期間構造は手前のみの反応でフラット化。

週明けのVIX指数は反発し16.49。とはいえ前週末比＋0.20のうち、週末を挟んだロール効果が＋1.32程。先物は2022/02限あたりを軸にしてツイストスティープ化。フラットラインは25に再度載せたか。

VIX指数は続伸し17.79。前日比＋0.57のうちロール効果は＋0.39程。ようやくの株の下落とVIXの上昇との組み合わせ。期間構造は水準の切り上げとフラット化。