ロール効果

VIX指数は反発し15.43。前日比＋0.33のうちロール効果は＋0.37程。下は14.73まで掘った後に切り返し、株も上、VIX指数も上の過熱日へ。まだ14pt台は居心地が悪い模様。期間構造は水準切り上げ。

VIX指数は反落し16.03。前日比▲0.38のうちロール効果は＋0.36程。順調に緩み下は15.89まで。期間構造はスティープ化伸展。

週明けのVIX指数は反発し16.41。とはいえ前週末比＋0.15のうち週末を挟んだロール効果が＋1.17程。先物はいずれも下へ。手前から沈む形。

VIX指数は続落し16.26で週末＆月末入り。前日比▲0.27のうち、ロール効果は＋0.40程。下降はスポットのみ。先物はそれぞれ上へ向かうも、構造としてはややベアスティープ気味な動き。

VIX指数は続伸し16.98。前日比＋1.00のうちロール効果は＋0.31程。本日は株の下落とVIXの上昇で健全な動き。期間構造も水準切り上げ。

VIX指数は続落し16.31で週末入り。前日比▲0.55のうち、ロール効果は＋0.40。期間構造は、締めの近い10月限は垂れ、期先が伸びてのスティープ化。

VIX指数は反落し21.16で週末入り。上は24.89と昨日の上を超えていますが、欧州時間でのほぼ出オチ。ＮＹ時間に入り、株の寄り天未遂に引きづられ一時押し戻されるも、次第に下へ。先物は手前から順に垂れる。期間構造はスポットまで含めてほぼ...

VIX指数は反発し23.12で期末入り。前日比＋0.56のうちロール効果は＋0.42程。期末のメンヘラ相場にお付き合いし、上は24.71、下は20.60。先物は引け時点では手前が垂れ期先が伸びてのスティープ化。スポットを含めた期間構造はス...

VIX指数は反落し22.53。前日比▲0.72のうちロール効果は＋0.44程。期間構造は先物がそれぞれ持ち上がる形で手前からの順行を回復。当然フラット化伸展。