ロール効果

VIX指数は反落し22.53。前日比▲0.72のうちロール効果は＋0.44程。期間構造は先物がそれぞれ持ち上がる形で手前からの順行を回復。当然フラット化伸展。

週明けのVIX指数は反発し18.76。前週末比＋1.01のうち、ロール効果は＋1.19。期間構造は、第１限月は持ち上がったもののそこから先はほぼ動かず。

VIX指数は反発し18.69。前日比＋0.51のうちロール効果は＋0.38程。下は17.65まで緩むも引け間際で戻す。魔女備えか。期間構造は先物だけを見ると若干のスティープ化。

VIX指数は反発し18.80。前日比＋0.84のうちロール効果は＋0.37程。上は19.54、下は17.17と忙しい。期間構造は連日のフラット化。フラットラインは25弱まで。

VIX指数は反落し17.96。欧州時間もＮＹ時間も始めは荒れ基調で上は19.64まで。その後株の下げ幅が縮小するとともに前日比マイナス圏へ。期間構造は、若干上押しもあまり変わらずの位置。

休み明けのVIX指数は反発し18.14。前週末比＋1.73のうち、ロール効果は＋1.58。ＮＹ時間に入ってからの動きで上は18.39まで。期間構造はほぼ一様に水準を切り上げる。

VIX指数は前日比変わらずの16.41で長い週末入り。ロール効果は+0.38程。指標を受け上は17.06下は16.08と上下動したものの株に方向感が出ないうちはどちらにも走れず。期間構造は手前での持ち上がりが前述のロール効果程度発生。

VIX指数は反発し16.41。前日比＋0.30のうちロール効果は＋0.36程。指標待ちかつ連休前で大きな動き無し。期間構造もほぼ変わらずの位置。

VIX指数は小反発。16.48で月末入り。前日比＋0.29のうちロール効果は＋0.38程。期間構造はほぼ動かず。各先物は構造線上を滑落。

VIX指数は反発し18.84。前日比＋2.05のうちロール効果は＋0.38程。イベント前調整の株にお付き合いし、上は19.27まで。期間構造は水準切り上げもフラットラインは25手前。