ロール効果

VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2023-11-13]

週明けのVIX指数は反発し14.76。前週末比+0.59のうち週末を挟んだロール効果は+0.99程。期間構造は第4限月を軸にしてのスティープ化。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2023-11-07]

VIX指数はほぼ変わらずの14.81。前日比▲0.08のうちロール効果は+0.29程。上は15.17、下は14.71と狭い範囲での行き来。期間構造もほぼ変わらず。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2023-11-06]

週明けのVIX指数はほぼ変わらずの14.89。前週末比▲0.02のうち週末を挟んだロール効果は+0.96程。期間構造は傾きを変えずに水準を切り下げる。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2023-10-26]

VIX指数は続伸し20.68。前日比+0.49のうちロール効果は+0.36程。期間構造もほぼ変わらず。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2023-10-16]

週明けのVIX指数は反落し17.21。前週末比▲2.11のうち週末を挟んだロール効果は+0.94程。金曜の上げから半戻し。期間構造は手前から順に沈んでのスティープ化。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2023-10-02]

週明けのVIX指数はほぼ変わらずの17.61。前週末比+0.09のうち週末を挟んだロール効果は+1.03程。期間構造もそれぞれほぼ同じ位置での引け。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2023-09-25]

週明けのVIX指数は反落し16.90。前週末比▲0.30のうち週末を挟んだロール効果は+0.84程。期間構造はほぼ変わらず。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2023-09-05]

休暇明けのVIX指数は反発し14.01。前週末比+0.92のうち週末を挟んだロール効果は+1.07程。期間構造はほぼ変わらず。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2023-07-31]

週明けのVIX指数は反発し13.63。前週末比+0.30のうち週末を挟んだロール効果は+0.86程。期間構造はほぼ変わらず。各先物とも構造線上の滑落程度の動き。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2023-07-24]

週明けのVIX指数は反発し13.91。前週末比+0.31のうち週末を挟んだロール効果は+0.86程。期間構造は水準を切り下げたものの傾きはほぼ変わらず。
タイトルとURLをコピーしました