ロール効果

週明けのVIX指数は反発し20.75。前週末比＋1.69のうち週末を挟んだロール効果は＋1.15程。ＮＹ時間に入ってからは上基調で21.29まで。期間構造も手前から順に上へ。

週明けのVIX指数は続落し22.36。週末を挟んだロール効果＋1.02程を跳ね返しての前週末比▲0.76。期間構造は手前から垂れスティープ化伸展。フラットラインは28弱。

VIX指数はほぼ変わらずの25.81。前日比▲0.07のうちロール効果は＋0.41程度。期間構造は水準切り下げ。フラットラインは28強。イベント待ちの構え。

週明けのVIX指数は小反発の25.88。前週末比＋0.13のうち週末を挟んだロール効果は＋1.30程。上は27.07、下は25.84と本日も狭いレンジ。期間構造は月次先物は手前から順に沈む形。概ね順行での月末入り。

VIX指数は反発し27.39。前日比＋0.11のうちロール効果は＋0.45程。引けベル時点での先物の期間構造は手前から順に垂れた形ですが、テック決算を受け、それぞれ反発中です。

週明けのVIX指数は反発し29.85。前週末比＋0.16のうち週末を挟んだロール効果は＋1.04程。上は30.95、下は29.78とおとなしめ。３営業日連続で30を切る着地。期間構造は先物がそれぞれ沈んでの歪み軟化。

VIX指数は続伸し32.60前日比＋0.34のうちロール効果は＋0.52程。上は34.14、下は30.30と本日もレンジ広め。期間構造は手前で逆行深化。

VIX指数はほぼ変わらずの26.30で週末入り。前日比＋0.03のうちロール効果は＋0.43程。上は28.45と今週のトップを着けるもラスト２時間で緩む。期間構造もほぼ変わらずの位置へ。

VIX指数は反発し26.27。前日比＋0.11のうちロール効果は＋0.43程。上は26.93で今日もトップは切り下がる。期間構造はほぼ変わらずも、各先物は若干前日よりは下。