時間価値

VIX指数 オプション

時間価値曲線[2021-05-14]

週初から少しきな臭くなった後、水曜のインフレ指標で一旦は跳ねたものの、すぐに落ち着きを取り戻しスポットも20ptを切ってしまうと、締めの近い5月限の時間価値も頂点ですら1ptを切るところまで減衰。また、残りの限月も、先週末の時間価値曲線と...
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時間価値曲線[2021-05-07]

株が調整に入ったかのように見えた4(火)でも、オプションの時間価値にはさほど動きはなかった一方、7(金)に雇用統計の悪化を受けてもなお株が騰勢を強めると、さっさと時間価値は剥がれた。結果、5月限の頂点での時間価値は110pt台まで縮む。ニ...
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時間価値曲線[2021-04-30]

月末日となった30(金)には荒れがみられたものの、構造としては週初のあたりに戻っただけ。それを裏付けるかのように、時間価値曲線も第2限月以降は先週末とほぼ不変。第1限月である5月限も頂点は2を切り、この一週間ではむしろ減衰。株式市場は利確...
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時間価値曲線[2021-04-09]

第1限月である4月限で、VIX先物が20を切ってくる環境下では、さすがにオプションの時間価値も剥がれ気味で、かろうじて1pt台に載ったあたりまで減価。ただ、第3限月あたりから先は堪えているようにも見えるのは、先物がスティープ化していること...
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時間価値曲線[2021-03-26]

株式マーケットはバタバタが続いており、VIX指数も場中では上下動が激しいものの、引け値では落ち着く、という展開が珍しくなかった一週間。引けベースで見ると、時間価値曲線もおとなしいように見えてしまうから不思議。確かに、期間構造は崩れていない...
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時間価値曲線[2021-03-19]

3月限は20pt台で通過し、4月限が第1限月へ。VIX指数は跳ねた日もあったが、期間構造自体に異変が起きるまでには至らず。時間価値曲線も、手前から順に重なるように山を作っている。これを見る限り混乱が生じる気配は見られないが。
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時間価値曲線[2021-03-12]

ナスダックから資金が逃げても、その他セクターに流れ込む限りはS&P500への影響は軽微、という解釈なのか、VIX指数にはさほどのバタつきもなかった一週間。週明けに期限を迎える3月限はATM近傍の時間価値はすでに100ptを切っており、完全...
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時間価値曲線[2021-03-05]

先週の記事で、「懸念としては、スポット-3月限の逆行」としていたところは、月初のリバランスのためか1日(月)に解消され、「これが早晩解消されるならさほど株の深堀りもなさそう」の展開かと思いきや、週中に一旦跳ねるなど、忙しい展開。それでも、...
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時間価値曲線[2021-02-12]

株式市場もすっかり落ち着きを取り戻した一週間で、VIX指数も20ptを切って週を終えるという結果に。場中に20を切ることは何度かあったものの、終値ベースではコロナ後では初。これを機に、リスクパリティファンド勢の資金が流れ込んでくるから云々...
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時間価値曲線[2021-02-05]

先週の緊張は週初から緩み始め、週半ばにはVIX指数も30を切ると20台前半で週を終える。2月限の時間価値も収縮し、ATM近傍では2ptを切るところまで。頂点も、ほぼ限月ごとに並び、VIX先物の期間構造も順行に近づいていることが、ここでも伺...
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