時間価値

VIX指数 オプション

時間価値曲線[2022-11-25]

休暇週ということもあり、小動きの一週間。株式マーケットでは閑散に売りなしという格言がありますが、VIX市場も閑散に跳ねなしといったところです。VIXオプションの時間価値曲線も、前週と比べてほぼ変わらず。12月限で山の高さが若干下がった程度...
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時間価値曲線[2022-11-18]

11月限は暴れること無く締め日を迎えた後、12月限のATM近傍での時間価値もすでに2ptを切るところまで。ミサイルネタでも、めくれ上がるところからは程遠い期間構造です。原発砲撃でVIX指数が40ptを伺うかといったあたりまで跳ねたころと比...
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時間価値曲線[2022-11-11]

週を通してみると、暗号資産関連のニュースで跳ねCPIで緩んだ形。VIX指数の水準は低くなったものの、期間構造を見ると、フラットラインは幾分か高くなっています。ですので、順行深化ではあるものの、通常よく見る、大人しくフラットラインも下がりつ...
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時間価値曲線[2022-11-04]

順行深化を確認した前週を受け、どこまで伸展するのか、それとも揺り戻しがあるのかが注目された一週間でした。結果はと言うと、VIX指数には多少の振れはあったものの、各先物には大きな影響は与えず。期間構造は順行を維持。時間価値は時間経過分だけ削...
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時間価値曲線[2022-10-28]

バックワーデーションからフラットの位置まで戻しての前週末を受けて、また反発するのかそれとも順行へ移行するのかが注目の週でした。結果は、順行深化。時間価値曲線も大人しくなり、第1限月の頂上は1pt台へ。期先まで見ても、すべて5pt未満まで落...
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時間価値曲線[2022-10-14]

期間構造は引き続きバックワーデーションが続き、フラットラインも30超えをキープ。それでもその構造自体に慣れてしまったのか、時間価値は削られ、第1限月にかぎらず山の頂は低くなってきています。先週、「期間構造から見てもフラットラインが30あた...
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時間価値曲線[2022-10-07]

株は上げてから下げる展開。VIX指数は下げてから上げる展開。でも時が進んでいる分、各限月とも時間価値は削られているし、そもそもVIXの数値自体トップが切り下がってきているしで、迫力はなくなってきています。期間構造から見てもフラットラインが...
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時間価値曲線[2022-09-30]

株は大きく崩れた一週間でしたがVIXは悲観一色とまではいかず、期間構造はフラットラインを中心に場中でも上へ下へ。先週、「しばらくは30弱のフラットラインを基準としたレンジでのポジション取りで対応できるでしょうか」としていたところは概ね機能...
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時間価値曲線[2022-09-23]

指標の前から動きたくて仕方のなさそうだったVIX指数は、通過後も元気よく動き回り一時は30超えも。それにともない時間価値曲線も頂上が高くなり、第1限月である10月限は3ptを超えました。「レンジは広めで適度な荒れを期待しながらのポジション...
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時間価値曲線[2022-09-09]

レイバーデーもありショートウィークとなった一週間でした。休み明けに上を試す展開も長続きせず。週を通してみると、VIX指数は20pt台で上下動、という雑なまとめになってしまいます。そんななか、折り返し地点を過ぎた9月限オプションはATM近傍...
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