期間構造

VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2022-08-09]

VIX指数は続伸し21.77。前日比+0.48のうちロール効果は+0.35程。上は22.23、下は21.41と今日も狭いレンジ。期間構造もそれぞれ若干上に移動した程度。指標待ち。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2022-08-08]

週明けのVIX指数は反発し21.29。前週末比+0.14のうち週末を挟んだロール効果は+1.11ほど。期間構造は若干のフラット化。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2022-08-04]

VIX指数は続落し前日比▲0.51の21.44。上は22.66、下は21.44と幅はやや狭め。期間構造は月次の先物がすべて伸びてのスティープ化。フラットラインは28強へ。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2022-08-03]

VIX指数は反落し前日比▲1.98の21.95。ほぼ一本調子で緩み再度21台へ。期間構造も水準を切り下げてのスティープ化。フラットラインは28前後まで降りる。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2022-08-01]

月初&週初のVIX指数は反発し22.84。前週末比+1.51のうち週末を挟んだロール効果は+1.33程。期間構造は手前から順に持ち上がる形でのフラット化。
VIX指数 オプション

時間価値曲線[2022-07-29]

指標も決算も、中身の数字はともかくイベントを通過したことを良しとするのか、週の半ば以降のVIX指数はひたすらに下への動き。30pt台はだいぶ遠くなりましたが、20pt台だって通常のマーケットからすれば異常値です。こうなると次は、どういう形...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2022-07-29]

VIX指数は続落し前日比▲1.00の21.33で週末&月末入り。終日前日比マイナス圏で推移。期間構造は手前よりも期先の沈みが大きくフラット化。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2022-07-26]

VIX指数は続伸し前日比+1.33の24.69。NY時間に入ってから上基調。期間構造はフラット化。図中のプロットは、先物は引けベル時点のものなので各決算発表前、指数は引けベル15分後のものなので発表後の数字です。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2022-07-25]

週明けのVIX指数は反発し23.36。前週末比+0.33のうち週末を挟んだロール効果は+1.53程。期間構造は期先はほとんど動かず手前が若干沈んでのスティープ化。イベント待ち。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2022-07-21]

VIX指数は続落し前日比▲0.77の23.11。バイデンにも指標にもさほど反応せず下へ。一ヶ月半ぶりの23台。期間構造は手前から沈んでのスティープ化。
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