期間構造

VIX指数 先物

非商用トレーダーポジション[2021-11-23]

11月23日付の非商用トレーダーポジションはショートポジションの積み増し。もちろんこれは先週後半の跳ねは反映していないわけですが、23日時点では一気に10月半ばの水準にまで戻していたことも、その後の跳ねの一因だったのかもしれません。ある種...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-11-29]

週明けのVIX指数は緩み22.96。久々の通常の営業時間で上は25.69、下は21.71と終始前週末比マイナス圏で推移。先物も手前から順に垂れ、期間構造も目立つ逆行はスポット-第1限月間のみ。
VIX指数 オプション

時間価値曲線[2021-11-19]

先物11月限のSQ値が確定してから、そろりと上への動きを見せたVIX指数でしたが、期間構造に差し支えのあるレベルまでの動きは見せず。欧州でのコロナネタで仕掛ける向きも、指数ですら20に届かずという結果。第1限月となった12月限の時間価値も...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-11-18]

VIX指数は続伸し17.60。前日比+0.49のうちロール効果は+0.36程。新サイクルでの仕掛けは上は18.15まで。期間構造は手前のみの反応でフラット化。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-11-12]

VIX指数は続落し16.28で週末入り。特に山場もなく終日漸減で推移。期間構造はスティープ化伸展。フラットラインは25を切る。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-11-10]

VIX指数は続伸し18.76。前日比+0.98のうちロール効果は+0.41程。指標で跳ね上は19.90まで。その時間帯でも期間構造は崩れず。むしろ3月あたりを軸に期先が沈みツイストフラット化。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-11-09]

VIX指数は続伸し17.79。前日比+0.57のうちロール効果は+0.39程。ようやくの株の下落とVIXの上昇との組み合わせ。期間構造は水準の切り上げとフラット化。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-11-08]

週明けのVIX指数は反発し17.23。前週末比+0.75のうち週末を挟んだロール効果は+1.20程。先物はそれぞれ微動で、先物間での期間構造はほぼ変わらず。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-11-05]

VIX指数は続伸し16.46で週末入り。引き続き株も上、 VIXも上の過熱日で、上は17.02まで盛り上がる。若干フラット化が進むも、フラットラインは25未満、期間構造には歪みなし。夏時間終了のため、来週から投稿も一時間遅くなります。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2021-11-04]

VIX指数は反発し15.43。前日比+0.33のうちロール効果は+0.37程。下は14.73まで掘った後に切り返し、株も上、VIX指数も上の過熱日へ。まだ14pt台は居心地が悪い模様。期間構造は水準切り上げ。
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