VIX指数 先物 非商用トレーダーポジション[2021-11-23]
11月23日付の非商用トレーダーポジションはショートポジションの積み増し。もちろんこれは先週後半の跳ねは反映していないわけですが、23日時点では一気に１０月半ばの水準にまで戻していたことも、その後の跳ねの一因だったのかもしれません。ある種...
期間構造
VIX指数 先物 
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-11-29]
週明けのVIX指数は緩み22.96。久々の通常の営業時間で上は25.69、下は21.71と終始前週末比マイナス圏で推移。先物も手前から順に垂れ、期間構造も目立つ逆行はスポット－第１限月間のみ。
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2021-11-19]
先物11月限のＳＱ値が確定してから、そろりと上への動きを見せたVIX指数でしたが、期間構造に差し支えのあるレベルまでの動きは見せず。欧州でのコロナネタで仕掛ける向きも、指数ですら20に届かずという結果。第１限月となった12月限の時間価値も...
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-11-18]
VIX指数は続伸し17.60。前日比＋0.49のうちロール効果は＋0.36程。新サイクルでの仕掛けは上は18.15まで。期間構造は手前のみの反応でフラット化。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-11-12]
VIX指数は続落し16.28で週末入り。特に山場もなく終日漸減で推移。期間構造はスティープ化伸展。フラットラインは25を切る。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-11-10]
VIX指数は続伸し18.76。前日比＋0.98のうちロール効果は＋0.41程。指標で跳ね上は19.90まで。その時間帯でも期間構造は崩れず。むしろ３月あたりを軸に期先が沈みツイストフラット化。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-11-09]
VIX指数は続伸し17.79。前日比＋0.57のうちロール効果は＋0.39程。ようやくの株の下落とVIXの上昇との組み合わせ。期間構造は水準の切り上げとフラット化。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-11-08]
週明けのVIX指数は反発し17.23。前週末比＋0.75のうち週末を挟んだロール効果は＋1.20程。先物はそれぞれ微動で、先物間での期間構造はほぼ変わらず。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-11-05]
VIX指数は続伸し16.46で週末入り。引き続き株も上、 VIXも上の過熱日で、上は17.02まで盛り上がる。若干フラット化が進むも、フラットラインは25未満、期間構造には歪みなし。夏時間終了のため、来週から投稿も一時間遅くなります。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-11-04]
VIX指数は反発し15.43。前日比＋0.33のうちロール効果は＋0.37程。下は14.73まで掘った後に切り返し、株も上、VIX指数も上の過熱日へ。まだ14pt台は居心地が悪い模様。期間構造は水準切り上げ。