VIX指数 オプション 時間価値曲線[2023-05-05]
一旦暴れて落ち着いて、の一週間。前週末との比較でいうと時間価値曲線はほぼ変わらずの位置。５月限のATM近傍での時間価値は同じく１pt前後。先週「そろそろポジションは少し軽めにしておいても良さそうな域」としていましたが、結果的には軽くしてお...
期間構造
VIX指数 オプション 
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2023-05-05]
VIX指数は反落し前日比▲2.90の17.19で週末入り。指標前からアップル主導で緩み基調。期間構造は水準を切り下げてのスティープ化。フラットラインは24台前半へ。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2023-05-04]
VIX指数は続伸し前日比＋1.75の20.09。前日の流れを踏襲し上は21.33まで。期間構造は水準を切り上げてのフラット化。フラットラインは25超え。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2023-05-02]
VIX指数は反発し前日比＋1.70の17.78。イベント前の軽めの指標でフライングしての上昇。上は19.81まで。期間構造は水準切り上げ。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2023-05-01]
週明けのVIX指数は反発し16.08。前週末比＋0.30のうち週末を挟んだロール効果は+0.93程。上は16.62、下は15.53と狭いレンジでの上下動。期間構造は水準を切り下げるも手前より奥がより沈んでのフラット化。フラットラインは24...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2023-04-28]
５月限はまだ折り返しを過ぎていませんが、すでにATM近傍での時間価値は１ptを切ろうかという勢い。週初に一旦盛り上がったものの長続きしなかったことで、指数も含めて緩みに拍車がかかりました。そろそろポジションは少し軽めにしておいても良さそう...
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2023-04-28]
VIX指数は続落し前日比▲1.25の15.78で週末入り。欧州時間から漸減で推移。期間構造は奥は動かず手前が沈んでのスティープ化。フラットラインは24台前半。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2023-04-27]
VIX指数は反落し前日比▲1.81の17.03。ＮＹ時間に入ってから下への動きで３日前の水準まで。期間構造は手前から順に沈んでのスティープ化。引けベル後のアマゾンの決算は先物は未反映、指数は反応済。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2023-04-26]
VIX指数はほぼ変わらずの18.84。前日比＋0.08のうちロール効果は＋0.33程。期間構造は各先物とも下で若干の水準切り下げ。フラットラインは24台半ば。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2023-04-24]
週明けのVIX指数はほぼ変わらずの16.89。前週末比＋0.12のうち週末を挟んだロール効果は＋0.98程。各先物の動きもまちまちで期間構造はほぼ変わらず。フラットラインも引き続き24前後。