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VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2022-09-21]

VIX指数は続伸し前日比+0.83の27.99。イベント中に上は30.18、下は25.55と大きく振れるもいずれも一瞬。結局は上に抜けて終了。期間構造はフラット気味。先物9月限は26.65で通過。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2022-09-20]

VIX指数は反発し前日比+1.40の27.16。イベントを待ちながらも指数は跳ね気味。それでも上は27.81と昨日のトップは超えず。期間構造は手前が持ち上がってのフラット化。オプション9月限は取引終了。先物は残り半日強。先月(20.11)...
VIX指数 オプション

時間価値曲線[2022-08-19]

8月限は20より少々上で通過し、9月限サイクルに入りました。先週「8月限に関しては、大台を攻め落とすこと無く締め日を迎えそうだと市場は判断しているよう」としていたところは一応はなぞったことになります。週中には、何度かアジア時間のうちには多...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2022-08-17]

VIX指数は反発し前日比+0.21の19.90。指標・議事録でバタついたもののほぼ変わらずの位置で終了。期間構造は期先が伸びてのスティープ化。先物8月限は20.11で通過。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2022-08-15]

週明けのVIX指数は反発し19.95。前週末比+0.42のうち週末を挟んだロール効果は+1.44。期間構造は手前から順に垂れてのスティープ化。8月限は残り1日半強。
VIX指数 オプション

時間価値曲線[2022-08-12]

CPIもミシガンも通過し、決算での躓きは個別銘柄レベルでとどまる中、VIX指数は20ptを切るところまで突っ込みました。それでも第1限月である8月限はしぶとく20ptよりは上の位置をキープ。先週、「一気に20を切るところまで行くのは難しそ...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2022-07-20]

VIX指数は続落し前日比▲0.62の23.88。ほぼ終日前日比マイナス圏で推移。期間構造もスティープ化伸展。7月限は24.37で通過。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2022-07-18]

週明けのVIX指数は反発し25.30。前週末比+1.07のうち週末を挟んだロール効果は+1.39程。期間構造はそれぞれ水準を切り上げる。7月限は残り半日強。8/19限のSPオプションからの手元計算では現在のVIXは26.33です。
VIX指数 オプション

時間価値曲線[2022-07-15]

7月限サイクルも終盤。今週には締め日を迎えます。第1限月である7月限のトップも、25pt台まで下がってきた、というべきでしょうかか、それともまだこのレベル、というべきでしょうか。ATM近傍での時間価値は1ptは切っているものの、残り日数の...
VIX指数 オプション

時間価値曲線[2022-06-17]

前週のCPIを受けて改めて盛り上がりを見せた週の前半。6月限も31.00で通過するなど、期間構造も崩しながらの展開でした。先週、「金曜の場中でも期間構造がめくれ上がるところまで至らなかったのは、ヒントになるかもしれません」としていたところ...
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