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VIX指数 オプション

時間価値曲線[2023-01-20]

休日もあってのショートウィークでした。締め日を過ぎて一旦盛り上がったものの週末には落ち着きました。VIX指数も一直線に20ptを切っていくにはまだ居心地が悪いということでしょうか。期間構造的にも期先の水準がもう少し下がってこないとここから...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2023-01-18]

VIX指数は続伸し20.34。前日比+0.98のうちロール効果は+0.43程。期間構造も水準を切り上げる反応。先物1月限は19.09で通過。
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本日のマーケット[2023-01-17]

休暇明けのVIX指数は反発し19.36。前週末比+1.01のうち、休暇を挟んだロール効果は+1.71程。先物はまちまちで期間構造もほぼ変わらず。オプション1月限は取引終了。先物は残り半日強。
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本日のマーケット[2023-01-16]休場

本日のマーケットはキング牧師の誕生記念で休場。VIX指数の算出は無し。VIX先物は前場で取引を終えました。前場終了時点での値は以下の通り。 2023年9月限 24.35 取引なし2023年8月限 24.00 ▲0.052023年7月...
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時間価値曲線[2023-01-13]

指標も無難に乗り切り、VIX指数も久々に20を切っての週末。週明けに締め日を迎える1月限は荒れをまったく想起していない時間価値曲線を描きます。2月限以降も、頂点の位置は左へ。その割には頂点の高さはあまり下がってきていないような。VIX指数...
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時間価値曲線[2022-12-23]

イベントは少なめのはずの一週間でしたが、日本発のニュースで少し振られる局面も。それでも12月限は無難に締め日をこなし、1月限が第1限月へ。期間構造が崩れていない以上、オプションの時間価値曲線も限月順に並ばざるを得ません。ということですでに...
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本日のマーケット[2022-12-21]

VIX指数は続落し前日比▲1.41の20.07。前日の流れを受け下は19.94までと一時20を切る。期間構造は水準を切り下げてのスティープ化。先物12月限は20.25で通過。
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本日のマーケット[2022-12-20]

VIX指数は続落し前日比▲0.94の21.48。日本発の跳ねは欧州時間には落ち着き、指数はほぼ出オチの上が23.39。期間構造はほぼ変わらず。オプション12月限は取引終了。先物は残り半日強。
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本日のマーケット[2022-12-19]

週明けのVIX指数は続落し22.42。週末を挟んだロール効果+0.93程を跳ね返しての前週末比▲0.20。期間構造は残り1日半の12月限を除き、手前から順に沈む形。12月限は22.15。対象となるSPオプション1/18限を手元計算したVI...
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時間価値曲線[2022-12-16]

指標ありFOMCありとイベントが多かった一週間。それが済めばとりあえずは山は越したでしょ、といわんばかりの動きです。VIX指数は、上下動あれど前週末よりは下で週末入り。VIXオプションもいずれの限月も山は低くなっています。12月限も週明け...
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