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VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2023-06-21]

VIX指数は反落し前日比▲0.68の13.20。イベント通過で下へ。期間構造も手前から順に沈んでのスティープ化。先物6月限は13.44で通過。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2023-06-20]

休暇明けのVIX指数は反発し13.88。前週末比+0.34のうち週末を挟んだロール効果は+1.13程。期間構造は手前より奥が伸びてのスティープ化。オプション6月限は取引終了。先物は残り半日強。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2023-05-17]

VIX指数は反落し前日比▲1.12の16.87。ニュースフローで緩み基調。下は16.68まで掘る。期間構造は水準切り下げ。先物5月限は17.12で通過。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2023-05-16]

VIX指数は続伸し前日比+0.87の17.99。引けベル間際に債務上限問題のニュースフローで盛り上がり上は18.30まで。期間構造はそれぞれ上に持ち上がってのフラット化。オプション5月限は取引終了。先物は残り半日強。
VIX指数 オプション

時間価値曲線[2023-05-12]

週明けに締め日を迎える5月限は、すでにATMは20を切り、またその近傍での時間価値は地を這うレベルに。第2限月の6月限もAMT近傍での時間価値は早くも2ptを切ろうかという水準です。一方で期先の面々は先週比でもあまり変化せず。直近では緩む...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2023-05-12]

VIX指数はほぼ変わらず前日比+0.10の17.03で週末入り。ニュースフローで多少の上下動はあるも上は17.92と限定的。期間構造もほぼ変わらず。
VIX指数 オプション

時間価値曲線[2023-04-21]

4月限も大過なく締め日を迎え、5月限が第1限月となった一週間。その5月限はすでにATM近傍での時間価値は1pt台と緩みに磨きがかかっています。期間構造も安定的で容易に崩せそうもありませんが、崩れるときは得てして緩みきったところからですから...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2023-04-19]

VIX指数は続落し前日比▲0.37の16.46。NYオープンで前日比マイナス圏に入るギャップダウン。期間構造は5,6月限の間を軸にツイストしてのスティープ化。先物4月限は16.75で通過。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2023-04-18]

VIX指数はほぼ変わらずの16.83。前日比▲0.12のうちロール効果は+0.29程。上は17.34、下は16.58とレンジも狭い。期間構造は5,6月限の間を軸にツイストしてのスティープ化。4月限のオプションは取引終了。先物は残り半日強。...
VIX指数 オプション

時間価値曲線[2023-04-14]

イースター休暇明けから、さらに緩み基調の続いた一週間。途中何度か上を試す展開もありましたが、長続きせず。週明けに締め日を迎える4月限も、ATMは20を切り近傍の時間価値も地を這うレベル。あまり波乱は予想していないようです。期先はほぼ動いて...
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