VIX

VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2020-12-31]

VIX指数は微減(前日比▲0.02)の22.75で年末入り。手元計算でのロール効果は+0.48。期間構造もほぼ動かず。1年間お疲れさまでした。
VIX指数 先物

非商用トレーダーポジション[2020-09-01]

9月1日付のVIX先物の非商用トレーダーポジションからは、若干ショートが縮小していたことが見て取れる。 問題はその後、週後半にかけてどれくらいまで巻き戻ったか、でそれは来週にならないとわかりませんが。あんまり水準が変わらないようなら...
VIX指数 オプション

時間価値曲線[2020-09-04]

株が上がりながらのVIXの上昇もついに終了。3日(木)、帳尻を合わせる形で株も調整。翌4日(金)には、株が下落しながらもVIXも下降。健全な調整には警戒感も薄れるという典型。結果、オプションの時間価値は、残りが一週間半となった9月限でも前...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2020-09-04]

$VIX は反落し30.75で長い週末入り。$ES が2%台下げている時間帯でも緩み基調で、リスク指標は株の調整を歓迎。期間構造はそれぞれ水準切り下げ。9月限は30を切っておりスポットとの逆行が発生中。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2020-09-03]

$VIX は跳ね33.60。NY時間に入ってからの動きで上は35.94まで。先物は手前の伸びが大きいが10月限がトップの期間構造は変わらず。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2020-09-02]

$VIX は反発し26.57。株が騰勢を強めれば伸び、そこから戻せばまた伸びる。陽線怖い、上ヒゲもっと怖い、といった趣き。期間構造は10月限を中心に水準を切り上げる。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2020-09-01]

$VIX は微減で26.12。先物は全限月で上昇し期間構造の水準切り上げに寄与。手前は相変わらず忙しなく動く。株が下がる時間帯は上。上がる時間帯も前日比変わらずか少し上。引き続き警戒感は高い。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2020-08-31]

週明けの $VIX は漸増し26.41。ほぼ高値引けで8月を終える。さすがに期間構造も水準が切り上がったが、10月限での跳ねが大きい。9月限がどの位置で終えようとも、以降は逆行状態なので大統領選への備えも万全といった形状。
VIX指数 先物

非商用トレーダーポジション[2020-08-25]

8/25付のVIX先物の非商用トレーダーポジションは、前週比で若干ショート積み増し。 前週のコメントのコピペで済むレベルの動き。ただこれは25日付の数字。先週は週の後半に少し各先物の水準も切り上がったので、9/1付は少し違う風景が見...
VIX指数 オプション

時間価値曲線[2020-08-28]

VIXオプションでは、前週末と比べて時間価値が剥がれたのは9月限だけ。その9月限も水準は前週末より上である。 週の後半、株が最高値を更新するなかでもVIXは上昇する、という展開。それなりに警戒感は高まりつつも、資金は入り続けるので、...
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