VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-03-02]
VIX指数は反発し24.10。前日比+0.75のうち、手元計算でのロール効果は+0.44。期間構造は期先が伸びスティープ化。手前のコンタンゴは維持。フラットラインは28台後半へ。
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VIX指数 マーケット 
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-03-01]
週明け・月初のVIX指数は緩み23.35。ロール効果+1.34を吸収して余りある前週末比▲4.60。期間構造は水準切り下げ。フラットラインは28台前半。スポットー３月限間は順行に戻り、差も許容範囲内へ。
VIX指数 先物 非商用トレーダーポジション[2021-02-23]
２月23日付の非商用トレーダーポジションは、前週比ほぼ横ばい。市場が跳ねたのは25日なのでその前の数字であることは念頭に置いておくものの、ショート積み増しのトレンド再開、というわけでもなかったのは興味深い。だからと言って、跳ねを待っていた...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2021-02-26]
先週の記事で、「どこの限月もスポットの水準との乖離は大きすぎるが、VIX市場がこの乖離をどのように解消していくのかは注目」としていたところは、週の半ばにVIX指数が跳ねる形で解消された。それにより時間価値曲線も、３月限を筆頭に頂点が右に移...
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-02-26]
VIX指数は反落し27.95で週末・月末入り。上は30.82で昨日の高値は超えず。下は25.23で先物３月限との間の逆行が解消された時間帯も。VIX先物は手前から垂れ期間構造も水準切り下げ。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-02-25]
VIX指数は跳ね28.89。今日も金利を見ながら上は31.16。VIX先物は３月限が出遅れ、スポット－３月限は逆行へ。出来高の薄い週次先物のせいで汚くなった期間構造線が、日中の激しい動きを物語る。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-02-24]
VIX指数は緩み21.34。金利を見てＮＹ開始前に上への動きがあったものの、始まってからは漸減。早々に前日比マイナス圏へ移行した後も掘り続け先週末の水準を下回って終える。期間構造は水準切り下げ。スポット－３月限は再度大きく開く。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-02-23]
VIX指数は反落し23.11。ロール効果は+0.44あるなかでの前日比▲0.34。ＮＹが始まってしばらくまでは前日のトレンドを引き継ぐもイベント通過で落ち着く。先物は手前から垂れる。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-02-22]
週明けのVIX指数は反発し23.45。欧州時間の始まりあたりが一番高く、上は25.09まで。VIX先物は手前から順に上へ向かうも、期間構造が歪むまでには至らず。引き続きスポットー第１限月、第１限月ー第２限月の差は大きい。
VIX指数 先物 非商用トレーダーポジション[2021-02-16]
２月16日付の非商用トレーダーポジションは、前週比でショート方向へ伸びる。これで２週前の数字をトレンド反転と見る向きは完全に消えた。あとはどのあたりまで攻めるかの問題。2019年末頃の水準まではまだ遠いが、むしろあれは異常でそれ故のコロナ...