VIX指数 先物 非商用トレーダーポジション[2020-08-18]
8/18付のVIX先物の非商用トレーダーポジションは、前週比で若干ショート積み増し。
とはいえ、まだ「この数週間は足踏み」と言える水準か。
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VIX指数 先物 
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2020-08-21]
先週は、先物の８月限が21.71で通過するなど、正常化が進んでいることは印象付けられた。
けれども、第一限月となった９月限を見ると、まだまだ２０台半ばだし、時間価値は3.00くらいあるし、でやっぱり異常は異常だよね、という水準。
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VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-08-21]
$VIX は微減の22.54で週末入り。欧州時間、上は24.47まで攻めていたはずだが、 $AAPL に何があった？先物は全限月上昇のスティープ化。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-08-20]
$VIX は結局微増の22.72。欧州時間までは前日の跳ねを踏襲し、上は24.60まで。最後は前日比＋0.18ptまで戻した。これもロール効果が+0.50ある中での数字で、各先物は期間構造線上の滑落程度には緩む結果に。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-08-19]
$VIX は続伸し22.54。FOMC議事録が震源。引けにかけて何度か下値を切り上げての跳ね。上は22.98まで。先物８月限は21.71で通過。期間構造は若干切り上げ。
伝統的に９月限・１０月限は荒れますが、今年もそうなるのかどうか...
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-08-18]
$VIX は小反発で21.51。$SPX の高値更新からの一時の崩れでも、上は22.55と限定的。その後、政治ニュースフローで株が戻すと、それすら打ち消す。期間構造はほぼ変わらず。オプションの８月限は取引終了。今日の動きを見たら、残り半日...
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-08-17]
週明けの $VIX は更に緩み21.35。週末を挟んでのロール効果は+1.6pt程度だったが、それを物ともしない前週末比▲0.70pt。期間構造もさすがに水準切り下げ。手前の傾きはかつてないレベル。
VIX指数 先物 非商用トレーダーポジション[2020-08-11]
CFTC（Commodity Futures Trading Commission）発表の8/11付の数字。
VIX先物の非商用トレーダーによるポジションは、ここ数週間足踏みしているようにも見える。
VIX自体が２０を切ってく...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2020-08-14]
2020-08-14時点での各限月ごとの時間価値曲線。
コロナ以降、いろいろと縮尺がおかしくなっていますが、現時点の記録として。週明けにExpireする８月限でまだATM近傍で1.00近くあるのは、あらためて異常ですけどね。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-08-14]
$VIX は結局微減の22.05で週末入り。今週もコロナ後最低値更新の足跡を残す。引けベルまで１時間での株の行きつ戻りつが大きかったためか、先物は少し上ブレしたまま終えた限月も。