時間価値曲線[2020-09-11]

VIX指数 オプション

休暇がありショートウィークだったが、株の地合いの悪さとは裏腹に、VIX指数はさほど盛り上がらず。
前週木曜をピークに徐々に落ち着く。
時間価値の剥落は11日(金)が顕著で、16日(水)に期限が来る9月限は一日でほぼ半減。
多少の株の崩れがあっても、VIX指数が今一度30を超えるにはハードルが高い、という市場の見方の反映か。
そうは言っても、10月限は依然として30超えで、以降のバックワーデーションも継続なのですが。

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