VIX指数 先物 非商用トレーダーポジション[2022-03-15]
３月15日の非商用トレーダーポジションは、ネットショートポジションの縮小。前週から2,523枚減って47,854枚のネットショート。２週続けてのネットショートの縮小ですが、まだトレンドを言うレベルではなさそうです。言えるのは、VIX指数は...
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VIX指数 先物 
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2022-03-18]
３月限を30pt台で通過した後、緩み基調に転じたVIX指数は週を終える頃には20台の半ばまで戻しました。依然として水準は高いものの、フラットラインも高いので期間構造としては概ねコンタンゴに。時間価値曲線も、頂が高いだけでさほど違和感のない...
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2022-03-18]
VIX指数は続落し前日比▲1.80の23.87で週末入り。本日もＮＹ時間に入ってからの漸減でほぼ下値引け。期間構造は水準切り下げと歪み補正。だいぶ順行に近づきました。フラットラインは27前後へ。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2022-03-17]
VIX指数は前日比▲1.00の25.67。上は27.47、下は25.25とおとなしめの動き。期間構造は歪み補正よりは水準切り下げ的な動き方。フラットラインは27台半ばへ。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2022-03-16]
VIX指数は続落し前日比▲3.16の26.67。イベント中に少しバタついたものの上は29.80、下は26.29でほぼ下値引け。期間構造は先物間ではほぼフラットの位置まで戻す。フラットラインは28前後。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2022-03-15]
VIX指数は反落し前日比▲1.94の29.83。先物３月限は32.28で通過。その後ＮＹ時間いっぱいをかけて漸減し30を切るところまで。期間構造も水準切り下げ。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2022-03-14]
週明けのVIX指数は続伸し31.77。前週末比＋1.02のうち、週末を挟んだロール効果は＋1.49程。上は33.18、下は30.06と30を切らない水準で上下動。３月限はオプション取引終了。先物は残り半日強。30超え着地なるか。
VIX指数 先物 非商用トレーダーポジション[2022-03-08]
３月８日の非商用トレーダーポジションは、ネットショートポジションの縮小。前週から4,370枚減って50,377枚のネットショート。トレンドが変わった、というほどのドラスティックな変化はありません。VIX指数の数値自体は、30超えで落ち着い...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2022-03-11]
VIX指数はヘッドラインで激しく上下動するも、期間構造はバックワーデーションが常態化しつつある日々です。週明けに締め日を迎える３月限もＡＴＭは31、そしてその近傍での時間価値は1.2ptと、30超えでの着地をある程度覚悟した数値。しばらく...
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2022-03-11]
VIX指数は反発し30.75で週末入り。前日比＋0.52のうちロール効果は＋0.49程。期間構造は手前から順に少し持ち上がり再度歪み強化。なお、週明け早々に締め日を迎える３月限ですが、ＳＰオプション4/14限から手元で算出した論理値は現時...