VIX指数 オプション 時間価値曲線[2022-01-07]
年が明け一週間経った時点での時間価値曲線となります。株式市場はセクターローテーションが続きながらも、大型テックの調整もあるなか指数としては下へ向かいがちでしたが、VIX指数はさほど反応せず。11～12月でだいぶ暴れたので、極端なポジション...
figurer
VIX指数 オプション 
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2022-01-07]
VIX指数は続落し18.76で週末入り。指標を挟みバタつくも上は20.80下は18.57。ＮＹ時間午後に入ってからは漸減トレンドへ。期間構造は水準切り下げ。フラットラインは26台前半。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2022-01-06]
VIX指数は反落し19.61。前日比▲0.12のうちロール効果は＋0.42程。上は21.06、下は19.08と20を挟んでの上下動も方向感なく。期間構造は手前が少し持ち上がり若干のフラット化。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2022-01-05]
VIX指数は続伸し19.73。議事録からの跳ねで上は20.17まで。期間構造は水準切り上げもスポット含め順行は維持。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2022-01-04]
VIX指数は反発し16.91。前日比＋0.31のうちロール効果は＋0.38程。指標でのバタつきも上は17.81と限定的。期間構造はほぼ動かず。いずれにせよ議事録を待ってみよう、ということでしょうか。
VIX指数 先物 非商用トレーダーポジション[2021-12-28]
年を越して発表となった12月28日付の非商用トレーダーポジションは、ショートポジションの拡大。ようやく前週のトップを確認することができました。コロナショックのピークよりは下で頭打ちした、という自然な形ですね。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2022-01-03]
年明けのVIX指数は続落し16.60。前週末比▲0.62は週末を挟んだロール効果＋1.16を跳ね返してのもの。ＮＹ時間に入り少しバタついたもののその後は漸減。期間構造は水準も切り下がりました。本年もよろしくお願いいたします。
VIX指数 先物 非商用トレーダーポジション[2021-12-28]未発表
12月28日付の非商用トレーダーポジションは、年末年始休暇のため未発表。明日の朝には発表されるでしょうから、そのとき確認してみたいと思います。さすがに21日付がトップとなっていたことを確認する形になるかと思いますがどうでしょうか。
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2021-12-31]
２０２１年末時点での時間価値曲線ということになります。引き続き年末モードで出来高はスカスカなのですが、時間価値の減衰は順調に進んでおります。１月限はＡＴＭ近傍での時間価値が２pt台を切ってきました。少し警戒感が緩み過ぎかな、というところが...
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-12-31]
VIX指数は反落し17.22で2021年を終える。前日比▲0.11のうちロール効果は＋0.41程。前日の流れは欧州時間で片付きＮＹ時間に入ってからは下降トレンド。期間構造はフラットラインは動かず手前が垂れてのスティープ化。１年間お疲れさま...