本日は休場。
VIX先物の取引も前場で終わり。
終了時点の値は以下の通り。
10月限 取引ゼロ
９月限 取引ゼロ
８月限 28.75 ▲0.05
７月限 28.85 ▲0.25
６月限 28.80 ▲0.30
５月限 28.40 ▲0.35
４月限 27.85 ▲0.30
３月限 25.65 ▲0.25
２月限 21.30 ▲0.05
先週金曜日に期先が伸びたことで、ＴＬ上でもVIX先物のスティープ化を取り上げる向きが多かったが、少し戻してきた。
スティープ化自体より、水準は極めて高いという点、それから第４～７限月がきれいにはコンタンゴになっていない点を注意しておきたいところ。
いずれ取り上げますが、これがVXZが減価していかない要因ですね。
