本日のマーケット[2021-02-15]

本日は休場。
VIX先物の取引も前場で終わり。
終了時点の値は以下の通り。

10月限 取引ゼロ
9月限 取引ゼロ
8月限 28.75 ▲0.05
7月限 28.85 ▲0.25
6月限 28.80 ▲0.30
5月限 28.40 ▲0.35
4月限 27.85 ▲0.30
3月限 25.65 ▲0.25
2月限 21.30 ▲0.05

先週金曜日に期先が伸びたことで、TL上でもVIX先物のスティープ化を取り上げる向きが多かったが、少し戻してきた。
スティープ化自体より、水準は極めて高いという点、それから第4~7限月がきれいにはコンタンゴになっていない点を注意しておきたいところ。
いずれ取り上げますが、これがVXZが減価していかない要因ですね。

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