VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-10-07]
$VIX は反落し28.06。前日比▲1.42も、うちロール効果は＋0.90で実質の下降は大きい。これで指数も大統領選前後の崖を登りきった。期間構造は手前に緩み。
VIX指数 マーケット 
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-10-06]
$VIX は続伸し前日比＋1.52の29.48。うち、ロール効果は手元計算では＋0.94。復帰早々のトランプ砲も実質では限定的。先物は期近で多少上振れが見られた程度。
VIX指数とは VXXとは
このところ、VIX指数について、「指数自体の動きにはあまり意味は無く」とか、「崖を登るようなロール効果」とか、書いていますが、門外漢からしたらそれだけではよく分からないと思います。理論的な背景を一切説明してこなかったので、無理もありません...
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-10-05]
週明けの $VIX は続伸の27.96。とはいえ週末を挟んでのロール効果は＋2.98。10/1付投稿で書いたように、ここ数日は指数自体の動きにはあまり意味は無く。先物は全限月で前週末より下。期間構造は水準切り下げ。
VIX指数 先物 非商用トレーダーポジション[2020-09-29]
ほとんど前週のコピペで事足りてしまうが、9月29日付のVIX先物の非商用トレーダーポジションは、ショートポジションが若干縮小。とはいえほぼ横ばい。トランプの発病も、株式市場の動き（といってもこれもレンジ内だったが）とは裏腹にリスク・ポジシ...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2020-10-02]
株の崩れが一服したと思ったら、トランプ罹患の報で再度崩れ気味へ。とは言うものの、ＡＴＭの位置も時間価値も、実は前週末とほぼ変わらず。１０月限に関しては、期日が減った分、裾野が狭くなってはいるが。オクトーバー・サプライズとやらも、リスク指標...
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-10-02]
$VIX は跳ね27.63で週末入り。上は29.90だが指数計測が欧州時間からのため。アジア時間の混乱を時間をかけ消化。先物は手前から反応するも、ピーク時でもめくれ上がりには程遠い状況。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-10-01]
$VIX は続伸し前日比＋0.33の26.70。今日から向こう一週間、指数算出に参照するSPオプションは、週次の10/30限と11/6限。米大統領選を挟んでおり、図でも傾向は見て取れるが、崖を登るようなロール効果が待っている。逆に言うと、...
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-09-30]
$VIX は微増（＋0.10）の26.37。上が27.12、下が25.06というレンジながらニュースフローで上下忙しく。月次の先物はいずれも上へ。ただ、これらが参照しているSPオプションはすでに大統領選後が期限であることに留意。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-09-29]
$VIX は微反発（＋0.08）で26.27。うちロール効果は＋0.48。先物は全限月でＮＹ時間ではほぼ前日比マイナス圏。この程度の株の下げは心地よい模様。