VIX指数とは

VXXとは

このところ、VIX指数について、「指数自体の動きにはあまり意味は無く」とか、「崖を登るようなロール効果」とか、書いていますが、門外漢からしたらそれだけではよく分からないと思います。理論的な背景を一切説明してこなかったので、無理もありません...
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2024-06-24]

週明けのVIX指数は反発し13.33。前週末比+0.13のうち週末を挟んだロール効果は+0.76程。期間構造は手前より奥が沈んでのフラット化。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2024-06-21]

VIX指数は反落し13.20で週末入り。前日比▲0.08のうちロール効果は+0.27程。期間構造は傾きを変えずに水準切り下げ。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2024-06-20]

休暇明けのVIX指数は続伸し前営業日比+0.98の13.28。NY午後に入ってから株の動きに歩調を合わせて上基調へ。期間構造は傾きを変えずに水準切り上げ。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2024-06-18]

VIX指数は反落し前日比▲0.45の12.30で休暇入り。上は12.74、下は12.24と狭いレンジでの推移。期間構造は7,8月限の間を軸にツイストしてのスティープ化。先物6月限は12.39で通過。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2024-06-17]

週明けのVIX指数はほぼ変わらずの12.75。前週末比+0.09のうち週末を挟んだロール効果は+0.70程。期間構造もほぼ変わらず。オプション6月限は取引終了。先物は残り半日強。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2024-06-14]

VIX指数は反発し前日比+0.72の12.66で週末入り。欧州発の流れで上は13.45まで。期間構造も水準を切り上げてのフラット化。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2024-06-13]

VIX指数は続落し前日比▲0.10の11.94。終値でも11pt台突入。期間構造は7月限を軸にツイストしてのスティープ化。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2024-06-12]

VIX指数は反落し前日比▲0.81の12.04。指標・イベント通過で下は11.94まで。期間構造は9,10月限の間を軸にツイストしてのスティープ化。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2024-06-11]

VIX指数はほぼ変わらずの12.85。前日比+0.11のうちロール効果は+0.28程。期間構造もほぼ変化なし。イベント待ち。
VIX指数 マーケット

本日のマーケット[2024-06-10]

週明けのVIX指数は反発し12.74。前週末比+0.52のうち週末を挟んだロール効果は+0.90程。期間構造は9,10月限の間を軸にツイストしてのフラット化。
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