VIXの館

VXXとは

このところ、VIX指数について、「指数自体の動きにはあまり意味は無く」とか、「崖を登るようなロール効果」とか、書いていますが、門外漢からしたらそれだけではよく分からないと思います。理論的な背景を一切説明してこなかったので、無理もありません...

2020.10.06

VIX指数とは

VIX指数は続落し前日比▲0.29の12.63で週末入り。パウエル通過もほぼ無風。上は12.96、下は12.48と極狭レンジ。期間構造は手前より奥が下がってのフラット化。

2023.12.02

VIX指数マーケット

VIX指数はほぼ変わらず前日比▲0.06の12.92で月末入り。上は13.39、下は12.82と本日もダルい動き。各先物はそれぞれ期間構造線上の滑落程度の下降。

2023.12.01

VIX指数マーケット

VIX指数は前日比＋0.29の12.98。上は13.10、下は12.48と狭い範囲での上下動。期間構造は傾きはほぼ変わらず若干の水準切り上げ。

2023.11.30

VIX指数マーケット

VIX指数は前日と変わらずの12.69。ロール効果は＋0.20程。各先物もそれぞれそれと同水準の下降を見せ、結果期間構造はほぼ変わらず。

2023.11.29

VIX指数マーケット

週明けのVIX指数は反発し12.69。前週末比＋0.23のうち週末を挟んだロール効果は＋0.63程。期間構造は傾きはほぼ変わらずに各先物はそれぞれ若干上ぶれ。

2023.11.28

VIX指数マーケット

休暇明けのVIX指数は続落し12.48。休暇前比▲0.37のうちロール効果は＋0.43程。短縮取引のなか駆け足で緩む。期間構造は傾きは変えずに水準切り下げ。

2023.11.25

VIX指数マーケット

VIX指数は続落し前日比▲0.50の12.85で休暇入り。車両爆発の報で一瞬跳ねるも上は13.25で昨日終値よりも下。期間構造は若干の水準上昇。

2023.11.23

VIX指数マーケット

VIX指数はほぼ変わらず前日比▲0.06の13.35。すでに休暇モードでダルい動き。期間構造は傾きを変えずに水準を切り下げる形。

2023.11.22

VIX指数マーケット

週明けのVIX指数は続落し13.41。前週末比▲0.39のうち週末を挟んだロール効果は＋0.70程。期間構造はほぼ変わらず。

2023.11.21

VIX指数マーケット

VIX指数は反落し前日比▲0.52の13.80で週末入り。終日前日比マイナス圏で推移。期間構造はほぼ変わらず。各先物は構造線上の滑落程度の下降。

2023.11.18

VIX指数マーケット