VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-10-23]
VIX先物は続落し27.55で週末入り。大統領選討論会も無風。追加財政政策ネタも無し。期間構造はほぼ変わらずも、頂点の11月限は下降したのでよりフラットに。
大統領選
VIX指数 マーケット 
VIX指数 先物 非商用トレーダーポジション[2020-10-06]
10月6日付のVIX先物の非商用トレーダーポジションは、ショートの積み増し。８月末の水準ほどではないが、戻す。10月6日時点では、まだVIX指数も上へ伸びている状況だったが、先物トレーダーは下へのベットを再開していたことになる。ここから年...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2020-10-09]
VIX指数が参照とするSPオプションが、大統領選後が締め日となるものに移った木曜日からは、VIX先物も漸減し、VIXオプションの時間価値も全限月で切り下がる。
10月限は残り１週間半でATM近辺の時間価値は1.60。2.7程度あった...
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-10-08]
VIX指数は緩み26.36。特に山場もなく淡々と漸減。期間構造も水準切り下げ。11月限が頂点の形状は変わらず。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-10-07]
$VIX は反落し28.06。前日比▲1.42も、うちロール効果は＋0.90で実質の下降は大きい。これで指数も大統領選前後の崖を登りきった。期間構造は手前に緩み。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-10-06]
$VIX は続伸し前日比＋1.52の29.48。うち、ロール効果は手元計算では＋0.94。復帰早々のトランプ砲も実質では限定的。先物は期近で多少上振れが見られた程度。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-10-05]
週明けの $VIX は続伸の27.96。とはいえ週末を挟んでのロール効果は＋2.98。10/1付投稿で書いたように、ここ数日は指数自体の動きにはあまり意味は無く。先物は全限月で前週末より下。期間構造は水準切り下げ。
VIX指数 先物 非商用トレーダーポジション[2020-09-29]
ほとんど前週のコピペで事足りてしまうが、9月29日付のVIX先物の非商用トレーダーポジションは、ショートポジションが若干縮小。とはいえほぼ横ばい。トランプの発病も、株式市場の動き（といってもこれもレンジ内だったが）とは裏腹にリスク・ポジシ...
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-10-01]
$VIX は続伸し前日比＋0.33の26.70。今日から向こう一週間、指数算出に参照するSPオプションは、週次の10/30限と11/6限。米大統領選を挟んでおり、図でも傾向は見て取れるが、崖を登るようなロール効果が待っている。逆に言うと、...
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-09-30]
$VIX は微増（＋0.10）の26.37。上が27.12、下が25.06というレンジながらニュースフローで上下忙しく。月次の先物はいずれも上へ。ただ、これらが参照しているSPオプションはすでに大統領選後が期限であることに留意。