時間価値曲線[2020-10-09]

VIX指数 オプション

VIX指数が参照とするSPオプションが、大統領選後が締め日となるものに移った木曜日からは、VIX先物も漸減し、VIXオプションの時間価値も全限月で切り下がる。

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10月限は残り1週間半でATM近辺の時間価値は1.60。
2.7程度あった前週からはかなりの下降。
少し緩みが過ぎるような気もする。
株が上抜けしたことで多少ユーフォリアの嫌いもあるか。

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