VIX指数 オプション 時間価値曲線[2020-12-04]
VIX指数は20台前半をキープし、期間構造にもあまり変化が見られなかった一週間。VIXオプションは時間価値だけが剥がれる展開。各限月ともトップの位置はさほど変わらずに頂点の高さだけが削れる。12月限も折り返しを過ぎ、すでにATM近傍では1...
期間構造
VIX指数 オプション 
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-12-04]
VIX指数は反落し20.79で週末入り。イベント通過で緩み。各先物は順当に手前から順に下降。出来高薄い。レンジも狭い。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-12-03]
VIX指数は微増し21.28。引けベル前後にワクチンネタでバタつくもほぼ行って来い。各先物はそれぞれ若干上振れも、期間構造に大きな変化はなし。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-12-02]
VIX指数は続伸し21.17。前日比+0.40のうちロール効果は+0.63程。先物はそれぞれ若干の下押し。期間構造に大きな変動はなし。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-12-01]
VIX指数は反発し20.77。前日比+0.20のうち、ロール効果は+0.32程。各VIX先物の動きはまちまち。第１限月近辺の跳ねが目立つ。株の動きに短期警戒か。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-11-30]
週明けのVIX指数は緩み20.57。欧州時間までの荒れも上は22.89。前週末比▲0.27だがロール効果+0.96程を跳ね返しての下降。期間構造は月次モノに限れば第６限月の５月限まで順行へ。
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2020-11-27]
株式が真空地帯を駆け上がる中、VIX指数も下へ。時間価値の水準も漸減。12月限ではすでに２pt台にかろうじて乗る程度。その割にはVIX先物の期間構造にはさほど大きな動きは見られない。上も下も怖いので、少なくとも期先では水準を大きく動かした...
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-11-27]
休暇明けのVIX指数は続落し20.84で週末入り。短縮営業で期間構造も小動き。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-11-25]
VIX指数は続落し21.25で休暇入り。休み前のイベントを駆け足でこなし一服感。期間構造は水準切り下げも、全区間順行には至らず。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-11-24]
VIX指数は続落し21.64。株につられて21台に到達したが、先物での反応は手前のみ。期間構造のフラットラインは引き続き25台後半で推移。