時間価値曲線[2021-02-12]

VIX指数 オプション

株式市場もすっかり落ち着きを取り戻した一週間で、VIX指数も20ptを切って週を終えるという結果に。
場中に20を切ることは何度かあったものの、終値ベースではコロナ後では初。
これを機に、リスクパリティファンド勢の資金が流れ込んでくるから云々、という話も方々で見ました。
そんなに単純に事は進むのか?ということもありますし、株の世界はそれによって右往左往することもあるのかもしれませんが、VIXオプションの世界はそれらに完全に対応しているかというと、必ずしもそうでないのが面白いところ。
どのみち、少なくとも期限がくれば時間価値はゼロになるのがオプションですね。
2月限は休み明けにはすぐに期限が来ます。

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