期間構造

VIX指数 オプション

時間価値曲線[2021-02-05]

先週の緊張は週初から緩み始め、週半ばにはVIX指数も30を切ると20台前半で週を終える。2月限の時間価値も収縮し、ATM近傍では2ptを切るところまで。頂点も、ほぼ限月ごとに並び、VIX先物の期間構造も順行に近づいていることが、ここでも伺...
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本日のマーケット[2021-02-05]

VIX指数は続落し20.87で週末入り。イベントも穏やかに通過。期間構造はほとんど動かず。手前の先物が構造線上を滑落したのみ。
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本日のマーケット[2021-02-04]

VIX指数は続落し21.77。NY時間からはほぼ前日比マイナス圏で推移。期間構造は完順行に近づく。
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本日のマーケット[2021-02-03]

VIX指数は続落し22.91。淡々と漸減。期間構造も手前から順に垂れる。4月限トップの構造は変わらずもフラットラインは28台前半まで降りてくる。
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本日のマーケット[2021-02-02]

VIX指数は続落し25.56。NY時間中は漸減。引けベル後、決算リリースが続く中でもさほど荒れず。期間構造は水準を切り下げ4月限トップへ。(10月限は取引ゼロのため清算値でプロット)
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本日のマーケット[2021-02-01]

週明け・月初のVIX指数は反落し30.24。アジア時間、朝方は上へ攻めたがすぐに落ち着く。NY時間後半は、しばらく30を切る時間帯もあったが引けベル後に30載せ。期間構造は3月限トップの形状に移行。
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本日のマーケット[2021-01-29]

VIX指数は反発し33.09で週末・月末入り。本日も動きは激しく、上は37.51、下は29.24。期間構造は水準切り上げ。取引ゼロの週次先物もあり線は少し汚い。
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本日のマーケット[2021-01-28]

VIX指数は反落し30.21。本日も目まぐるしかったが、スポットと2月限との乖離は縮む。期間構造もトップは3月限に後退。
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本日のマーケット[2021-01-26]

VIX指数は微減の23.02。前日比▲0.17のうち、ロール効果は+0.50程。期間構造は手前の先物は垂れるもののフラットラインは動かずの形。
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本日のマーケット[2021-01-25]

週明けのVIX指数は続伸し23.19。株の上下動にお付き合いしつつ、上は26.63まで。期間構造は水準切り上げ。フラットラインは27台の後半へ。
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