時間価値曲線[2021-02-05]

VIX指数 オプション

先週の緊張は週初から緩み始め、週半ばにはVIX指数も30を切ると20台前半で週を終える。
2月限の時間価値も収縮し、ATM近傍では2ptを切るところまで。
頂点も、ほぼ限月ごとに並び、VIX先物の期間構造も順行に近づいていることが、ここでも伺える。

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