VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-12-28]
休み明けのVIX指数は小反発で21.70。前営業日比+0.17のうち、手元計算ではロール効果は休場分もあり+1.91程度。各先物は月次はいずれも若干の緩み。期間構造はほぼ変わらず。
ロール効果
VIX指数 マーケット 
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-12-02]
VIX指数は続伸し21.17。前日比+0.40のうちロール効果は+0.63程。先物はそれぞれ若干の下押し。期間構造に大きな変動はなし。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-12-01]
VIX指数は反発し20.77。前日比+0.20のうち、ロール効果は+0.32程。各VIX先物の動きはまちまち。第１限月近辺の跳ねが目立つ。株の動きに短期警戒か。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-11-30]
週明けのVIX指数は緩み20.57。欧州時間までの荒れも上は22.89。前週末比▲0.27だがロール効果+0.96程を跳ね返しての下降。期間構造は月次モノに限れば第６限月の５月限まで順行へ。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-11-09]
週明けのVIX指数は反発し前週末比+0.89の25.75。うち、ロール効果は+1.45。ファイザー砲で緩むも、引けベルまでの30分で一気にプラス圏へ。期間構造は12月限から先で大きく水準切り下げ。12月限から１月限までトップで並ぶ。（週次...
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-10-20]
VIX指数は続伸し前日比＋0.17の29.35。うちロール効果は手元計算で＋0.45。引けベル間際のバタつきはNetflixが原因か。期間構造は頂点の11月限が下降し少しなだらかに。10月限はオプションが取引終了。残り半日強で先物10月限...
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-10-15]
VIX指数は続伸し26.97。前日比＋0.57だが、うち手元計算ではロール効果は＋0.46。上は29.06まで。コロナネタは欧州発ということもありニューヨーク時間には漸減。株も引け間際には一時プラ転も。期間構造は手前が持ち上がる。
VIX指数とは VXX指数
前回、VXXのリターンについて、長い期間で見ると減価してしまうことの背景を解説しました。また、VXXの理論上リターンについて、その内訳を数字でお見せしたわけですが、根拠がわからないと感覚も掴みにくいと思いますので、今回は少し計算をしてみた...
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-10-12]
週明けのVIX指数は微動で前週末比＋0.07の25.07。手元計算では週をまたいでのロール効果は＋1.36で、各VIX先物の緩みは顕著。期間構造も水準切り下げ。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2020-10-07]
$VIX は反落し28.06。前日比▲1.42も、うちロール効果は＋0.90で実質の下降は大きい。これで指数も大統領選前後の崖を登りきった。期間構造は手前に緩み。