VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2022-03-21] 週明けのVIX指数は続落し23.53。前週末比▲0.34のうち週末を挟んだロール効果は+1.17程。期間構造は5,6月限の間を軸にツイストでのスティープ化。 2022.03.22 VIX指数 マーケット
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2022-03-18] 3月限を30pt台で通過した後、緩み基調に転じたVIX指数は週を終える頃には20台の半ばまで戻しました。依然として水準は高いものの、フラットラインも高いので期間構造としては概ねコンタンゴに。時間価値曲線も、頂が高いだけでさほど違和感のない... 2022.03.20 VIX指数 オプション
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2022-03-18] VIX指数は続落し前日比▲1.80の23.87で週末入り。本日もNY時間に入ってからの漸減でほぼ下値引け。期間構造は水準切り下げと歪み補正。だいぶ順行に近づきました。フラットラインは27前後へ。 2022.03.19 VIX指数 マーケット
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2022-03-17] VIX指数は前日比▲1.00の25.67。上は27.47、下は25.25とおとなしめの動き。期間構造は歪み補正よりは水準切り下げ的な動き方。フラットラインは27台半ばへ。 2022.03.18 VIX指数 マーケット
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2022-03-15] VIX指数は反落し前日比▲1.94の29.83。先物3月限は32.28で通過。その後NY時間いっぱいをかけて漸減し30を切るところまで。期間構造も水準切り下げ。 2022.03.16 VIX指数 マーケット
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2022-03-14] 週明けのVIX指数は続伸し31.77。前週末比+1.02のうち、週末を挟んだロール効果は+1.49程。上は33.18、下は30.06と30を切らない水準で上下動。3月限はオプション取引終了。先物は残り半日強。30超え着地なるか。 2022.03.15 VIX指数 マーケット
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2022-03-11] VIX指数は反発し30.75で週末入り。前日比+0.52のうちロール効果は+0.49程。期間構造は手前から順に少し持ち上がり再度歪み強化。なお、週明け早々に締め日を迎える3月限ですが、SPオプション4/14限から手元で算出した論理値は現時... 2022.03.12 VIX指数 マーケット
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2022-03-09] VIX指数は続落し前日比▲2.68の32.45。悪い材料には反応しないと決めたかのような動きで緩み基調。期間構造は手前から順に下げるも、引き続き逆行維持。 2022.03.10 VIX指数 マーケット
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2022-03-07] 週明けのVIX指数は続伸し36.45。前週末比+4.47のうち、ロール効果は+1.86程。欧州時間に外相会談の報で一旦緩むもNY時間に改めて上へ。各先物も水準を切り上げ、期間構造は更に歪みを見せる。 2022.03.08 VIX指数 マーケット
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2022-02-18] 前週末は期間構造は逆行で終え、2月限について「どう収束させるのか見もの」としていたところは、なんとなくフラットなあたりで通過しましたね。その日のうちに、順行に回帰したものの、再度ニュースに振られ逆行へ。まだまだニュースで行ったり来たりを繰... 2022.02.20 VIX指数 オプション