VIX指数 オプション 時間価値曲線[2021-09-03] 前週末の第1限月のATM近傍での時間価値は、1pt台半ばから後半と若干高かったものの、「週明けのVIX指数がだるい動きを続けるならば、このあたりの時間価値も急速に剥がれる可能性も」としていたところは見通し通り。1pt台にかろうじて載ってい... 2021.09.05 VIX指数 オプション
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-09-03] VIX指数は前日比変わらずの16.41で長い週末入り。ロール効果は+0.38程。指標を受け上は17.06下は16.08と上下動したものの株に方向感が出ないうちはどちらにも走れず。期間構造は手前での持ち上がりが前述のロール効果程度発生。 2021.09.04 VIX指数 マーケット
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2021-08-13] ほとんど動意づくこともなく終えたVIX指数の一週間。週明けに期限を迎える8月限もATMは16pt台、その近傍での時間価値は0.5pt台と、おとなしめの着地点を探る動き。前週の雇用統計でも動かなかったとなれば、基本的には夏枯れの趣きでしょう... 2021.08.15 VIX指数 オプション
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-08-06] VIX指数は続落し16.15で週末入り。終日緩み基調。イベントも無難にこなし前日比▲1.13で着地。期間構造は手前から垂れる。 2021.08.07 VIX指数 マーケット
VIX指数 先物 非商用トレーダーポジション[2021-06-29] 6月22日付の非商用トレーダーポジションは、前週比でショート幅拡大。引き続き「今回のトップは5月25日だったという判断で良さそう」は生きた形です。とはいえこの水準で数週間留まっている、という見方もできそうで。一応は雇用統計ならびに休暇を見... 2021.07.05 VIX指数 先物
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2021-07-02] 7月限サイクルも折り返し地点に到達。VIX指数は15pt台を推移するなか、時間価値は順調に剥がれ、7月限のトップは1ptの半ばまで減衰。結果的には雇用統計もほぼ無風で通過し、夏枯れモードに入りました。 2021.07.04 VIX指数 オプション
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-07-02] VIX指数は続落し15.07で長い週末入り。イベント通過後は緩んだものの、NY時間中にその分は押し戻しての引け。最後は各VIX先物もほとんど変わらずの位置へ。 2021.07.03 VIX指数 マーケット
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2021-06-04] 週末には期間構造もきれいに整い、6月限の時間価値も1pt台前半まで減衰。先週、「連休明けに少し動きがあれば」とあったところは、少し動意づいたといえなくもありませんが、雇用統計ですべて片付いた形。 2021.06.06 VIX指数 オプション
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-06-04] VIX指数は反落し16.42で週末入り。イベント通過で緩み、先週末の水準を下回って終える。期間構造も水準切り下げ。 2021.06.05 VIX指数 マーケット
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-06-03] VIX指数は続伸し18.04。前日比+0.56のうちロール効果は+0.35程。欧州時間に盛り上がり、上は19.27まで。期間構造は水準を切り上げ指標待ちの構え。 2021.06.04 VIX指数 マーケット