時間価値曲線[2021-09-03]

VIX指数 オプション

前週末の第1限月のATM近傍での時間価値は、1pt台半ばから後半と若干高かったものの、「週明けのVIX指数がだるい動きを続けるならば、このあたりの時間価値も急速に剥がれる可能性も」としていたところは見通し通り。
1pt台にかろうじて載っている程度の位置まで剥落。
VIX指数自体は、ジャクソンホールを乗り切った以上、悪めの雇用統計も受け入れる、という判断か、結果的には無風で通過。
VIX指数の16pt台に対し、残り1週強の第1限月の18pt台後半という位置どころは、若干高いものの、多少荒れてもバタつくことなくこなせる水準でしょうか。

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