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VIX指数 オプション

時間価値曲線[2023-01-27]

特に波乱もなく進んだ一週間。期間構造も水準を切り下げた結果、時間価値曲線も左下にずれていきました。第1限月の頂点の位置もすでに20を切り、高さは1pt台前半。まだ2月限サイクルの折り返しも来ていませんが、緊張感が失われていますね。
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時間価値曲線[2023-01-20]

休日もあってのショートウィークでした。締め日を過ぎて一旦盛り上がったものの週末には落ち着きました。VIX指数も一直線に20ptを切っていくにはまだ居心地が悪いということでしょうか。期間構造的にも期先の水準がもう少し下がってこないとここから...
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時間価値曲線[2023-01-13]

指標も無難に乗り切り、VIX指数も久々に20を切っての週末。週明けに締め日を迎える1月限は荒れをまったく想起していない時間価値曲線を描きます。2月限以降も、頂点の位置は左へ。その割には頂点の高さはあまり下がってきていないような。VIX指数...
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時間価値曲線[2023-01-06]

年初のショートウィーク。株式は調整局面を継続していましたが、VIXマーケットはあまり反応せず。議事録や指標を踏まえつつも、期間構造の水準は下げるか留まるかを繰り返しました。当然オプションの時間価値曲線も、頂上は低く頂点は左へ。第1限月であ...
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時間価値曲線[2022-12-30]

休みもありショートウィーク。株式市場は調整局面でしたが、VIXマーケットはそれも織り込み済みだったかのように淡々と受け入れ。オプションも粛々と時間価値を消尽してきました。年末時点で第1限月の1月限はATM近傍で1pt台前半へ。
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時間価値曲線[2022-12-16]

指標ありFOMCありとイベントが多かった一週間。それが済めばとりあえずは山は越したでしょ、といわんばかりの動きです。VIX指数は、上下動あれど前週末よりは下で週末入り。VIXオプションもいずれの限月も山は低くなっています。12月限も週明け...
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時間価値曲線[2022-12-09]

VIX指数が久々に20を切ったところで終えた前週末から、反発を見た一週間。ある程度上下動はありつつも週末時点では22.83。VIX先物の期間構造が崩れるほどでもなく、少し位置どころを上に変えたような形。VIXオプションの時間価値曲線を見る...
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時間価値曲線[2022-12-02]

休暇からの復帰組も参戦してきたであろう一週間ですが、跳ねる気配を見せたのは週初のみ。チャイナもFEDもネタとしては燃料不足だったのかもしれません。パウエルのコメントも雇用統計も無難にこなした後は、久々にVIX指数も20を切るなど。それでも...
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時間価値曲線[2022-11-25]

休暇週ということもあり、小動きの一週間。株式マーケットでは閑散に売りなしという格言がありますが、VIX市場も閑散に跳ねなしといったところです。VIXオプションの時間価値曲線も、前週と比べてほぼ変わらず。12月限で山の高さが若干下がった程度...
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時間価値曲線[2022-11-18]

11月限は暴れること無く締め日を迎えた後、12月限のATM近傍での時間価値もすでに2ptを切るところまで。ミサイルネタでも、めくれ上がるところからは程遠い期間構造です。原発砲撃でVIX指数が40ptを伺うかといったあたりまで跳ねたころと比...
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