VIX指数 オプション 時間価値曲線[2023-01-20]
休日もあってのショートウィークでした。締め日を過ぎて一旦盛り上がったものの週末には落ち着きました。VIX指数も一直線に20ptを切っていくにはまだ居心地が悪いということでしょうか。期間構造的にも期先の水準がもう少し下がってこないとここから...
ATM
VIX指数 オプション 
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2023-01-13]
指標も無難に乗り切り、VIX指数も久々に20を切っての週末。週明けに締め日を迎える１月限は荒れをまったく想起していない時間価値曲線を描きます。２月限以降も、頂点の位置は左へ。その割には頂点の高さはあまり下がってきていないような。VIX指数...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2023-01-06]
年初のショートウィーク。株式は調整局面を継続していましたが、VIXマーケットはあまり反応せず。議事録や指標を踏まえつつも、期間構造の水準は下げるか留まるかを繰り返しました。当然オプションの時間価値曲線も、頂上は低く頂点は左へ。第１限月であ...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2022-12-30]
休みもありショートウィーク。株式市場は調整局面でしたが、VIXマーケットはそれも織り込み済みだったかのように淡々と受け入れ。オプションも粛々と時間価値を消尽してきました。年末時点で第１限月の１月限はATM近傍で１pt台前半へ。
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2022-12-16]
指標ありFOMCありとイベントが多かった一週間。それが済めばとりあえずは山は越したでしょ、といわんばかりの動きです。VIX指数は、上下動あれど前週末よりは下で週末入り。VIXオプションもいずれの限月も山は低くなっています。12月限も週明け...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2022-12-09]
VIX指数が久々に20を切ったところで終えた前週末から、反発を見た一週間。ある程度上下動はありつつも週末時点では22.83。VIX先物の期間構造が崩れるほどでもなく、少し位置どころを上に変えたような形。VIXオプションの時間価値曲線を見る...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2022-12-02]
休暇からの復帰組も参戦してきたであろう一週間ですが、跳ねる気配を見せたのは週初のみ。チャイナもFEDもネタとしては燃料不足だったのかもしれません。パウエルのコメントも雇用統計も無難にこなした後は、久々にVIX指数も20を切るなど。それでも...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2022-11-25]
休暇週ということもあり、小動きの一週間。株式マーケットでは閑散に売りなしという格言がありますが、VIX市場も閑散に跳ねなしといったところです。VIXオプションの時間価値曲線も、前週と比べてほぼ変わらず。12月限で山の高さが若干下がった程度...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2022-11-18]
11月限は暴れること無く締め日を迎えた後、12月限のATM近傍での時間価値もすでに２ptを切るところまで。ミサイルネタでも、めくれ上がるところからは程遠い期間構造です。原発砲撃でVIX指数が40ptを伺うかといったあたりまで跳ねたころと比...
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2022-11-11]
週を通してみると、暗号資産関連のニュースで跳ねＣＰＩで緩んだ形。VIX指数の水準は低くなったものの、期間構造を見ると、フラットラインは幾分か高くなっています。ですので、順行深化ではあるものの、通常よく見る、大人しくフラットラインも下がりつ...