VIX指数 オプション 時間価値曲線[2021-10-08]
先週末に、「期間構造としてはコンタンゴで、改めて上を攻めるのは分が悪そうではあります」としていたところは、概ね正解。VIX指数は、週初にはあらためて上を攻める気配を見せたものの、前週ほどの勢いはなく、上値を切り下げながらのレンジを続けた後...
VIX指数
VIX指数 オプション 
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-10-08]
VIX指数は続落し18.78で週末入り。イベント通過で緩む。上が19.94下が18.20とおとなしめの動き。期間構造は手前が沈み期先が伸びてのスティープ化。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-10-07]
VIX指数は続落し19.52。本日は終始前日比マイナス圏で推移し下は19.07まで。ようやく20を切る。期間構造もスポットを含め全期間で順行へ。終盤の戻しは明日の指標への備えもあったでしょうか。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-10-06]
VIX指数は続落し21.00。本日もワイルドライドに上は24.40まで。期間構造は、場中にスポットー第2限月までの逆行が発生も、修復して終える。フラットラインはほぼ変わらず25台半ば。引け比較では、一応はスティープ化伸展。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット［2021-10-05］
VIX指数は反落し21.30。ＮＹ時間に入り強めの緩みで下は20.62も、終盤押し戻される。上値は削られるも下値はこのあたりで跳ね返される日々が続く。期間構造はスポットまで含め手前は一応順行回帰。
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-10-04]
週明けのVIX指数は反発し22.95。上は24.58、下は21.88と終始前週末比プラス圏で推移するも、反発を重ねる度に上値は削られている印象。期間構造での歪みはスポット－第１限月間のみ。
VIX指数 オプション 時間価値曲線[2021-10-01]
先週末、「十分にコンタンゴで、仕掛けるのは難度が高そうな展開が続きます」としていたところは、少しハズレ。週の半ばには金利への反応でしばし上基調が見られました。それでも一通り暴れた後、週末にはスポットを含めてコンタンゴに戻っているので、エネ...
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-10-01]
VIX指数は反落し21.16で週末入り。上は24.89と昨日の上を超えていますが、欧州時間でのほぼ出オチ。ＮＹ時間に入り、株の寄り天未遂に引きづられ一時押し戻されるも、次第に下へ。先物は手前から順に垂れる。期間構造はスポットまで含めてほぼ...
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-09-30]
VIX指数は反発し23.12で期末入り。前日比＋0.56のうちロール効果は＋0.42程。期末のメンヘラ相場にお付き合いし、上は24.71、下は20.60。先物は引け時点では手前が垂れ期先が伸びてのスティープ化。スポットを含めた期間構造はス...
VIX指数 マーケット 本日のマーケット[2021-09-29]
VIX指数は反落し22.53。前日比▲0.72のうちロール効果は＋0.44程。期間構造は先物がそれぞれ持ち上がる形で手前からの順行を回復。当然フラット化伸展。